PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CPJ1.L с SWDA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CPJ1.L и SWDA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CPJ1.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
89.09%
296.37%
CPJ1.L
SWDA.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPJ1.L:

1.25

SWDA.L:

1.99

Коэф-т Сортино

CPJ1.L:

1.84

SWDA.L:

2.80

Коэф-т Омега

CPJ1.L:

1.22

SWDA.L:

1.38

Коэф-т Кальмара

CPJ1.L:

1.30

SWDA.L:

3.49

Коэф-т Мартина

CPJ1.L:

6.60

SWDA.L:

15.00

Индекс Язвы

CPJ1.L:

2.36%

SWDA.L:

1.41%

Дневная вол-ть

CPJ1.L:

12.42%

SWDA.L:

10.62%

Макс. просадка

CPJ1.L:

-32.49%

SWDA.L:

-25.58%

Текущая просадка

CPJ1.L:

-1.19%

SWDA.L:

-0.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPJ1.L показывает доходность 3.99%, а SWDA.L немного выше – 4.04%. За последние 10 лет акции CPJ1.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.50% против 12.63% соответственно.


CPJ1.L

С начала года

3.99%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.38%

5 лет

4.75%

10 лет

6.50%

SWDA.L

С начала года

4.04%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

15.53%

1 год

21.44%

5 лет

12.43%

10 лет

12.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CPJ1.L и SWDA.L

И CPJ1.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CPJ1.L
iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
График комиссии CPJ1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPJ1.L и SWDA.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPJ1.L
Ранг риск-скорректированной доходности CPJ1.L, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг риск-скорректированной доходности SWDA.L, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPJ1.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CPJ1.L, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.921.67
Коэффициент Сортино CPJ1.L, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.382.33
Коэффициент Омега CPJ1.L, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.30
Коэффициент Кальмара CPJ1.L, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.992.56
Коэффициент Мартина CPJ1.L, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.389.74
CPJ1.L
SWDA.L

Показатель коэффициента Шарпа CPJ1.L на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPJ1.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.92
1.67
CPJ1.L
SWDA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPJ1.L и SWDA.L

Ни CPJ1.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPJ1.L и SWDA.L

Максимальная просадка CPJ1.L за все время составила -32.49%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPJ1.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-5.84%
-0.57%
CPJ1.L
SWDA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CPJ1.L и SWDA.L

iShares VII plc - iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc (CPJ1.L) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CPJ1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.85%
3.56%
CPJ1.L
SWDA.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab