PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


COPXSLX
Дох-ть с нач. г.24.32%-0.08%
Дох-ть за 1 год47.45%16.91%
Дох-ть за 3 года10.38%14.60%
Дох-ть за 5 лет21.95%19.68%
Дох-ть за 10 лет8.69%10.07%
Коэф-т Шарпа1.320.76
Коэф-т Сортино1.881.22
Коэф-т Омега1.231.15
Коэф-т Кальмара1.360.91
Коэф-т Мартина3.782.01
Индекс Язвы11.52%8.04%
Дневная вол-ть33.01%21.17%
Макс. просадка-83.16%-82.15%
Текущая просадка-11.57%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и SLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SLX

С начала года, COPX показывает доходность 24.32%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 8.69% против 10.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
2.93%
COPX
SLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и SLX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.78
SLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.01

Сравнение коэффициента Шарпа COPX и SLX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SLX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
0.76
COPX
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SLX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SLX в 2.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.18%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.80%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%1.98%

Просадки

Сравнение просадок COPX и SLX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.57%
-1.55%
COPX
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SLX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.64%
8.75%
COPX
SLX