PortfoliosLab logo
Сравнение COPX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между COPX и SLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности COPX и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.62%
45.04%
COPX
SLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.26

SLX:

-0.40

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.11

SLX:

-0.42

Коэф-т Омега

COPX:

0.99

SLX:

0.95

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.26

SLX:

-0.39

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.52

SLX:

-0.99

Индекс Язвы

COPX:

19.53%

SLX:

10.85%

Дневная вол-ть

COPX:

39.19%

SLX:

26.89%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

COPX:

-24.38%

SLX:

-16.80%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 7.06% против 9.35% соответственно.


COPX

С начала года

2.65%

1 месяц

-6.87%

6 месяцев

-11.72%

1 год

-13.30%

5 лет

25.76%

10 лет

7.06%

SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.00%

5 лет

27.28%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и SLX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COPX: 0.65%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SLX: 0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
COPX: -0.26
SLX: -0.40
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
COPX: -0.11
SLX: -0.42
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COPX: 0.99
SLX: 0.95
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
COPX: -0.26
SLX: -0.39
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
COPX: -0.52
SLX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа SLX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.40
COPX
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SLX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SLX в 3.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.76%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
3.45%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок COPX и SLX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.38%
-16.80%
COPX
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SLX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 15.76%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.80%
15.76%
COPX
SLX