PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COPX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COPX с SLX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

COPX и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Copper Miners Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COPX или SLX.

Корреляция

Корреляция между COPX и SLX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COPX и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COPX:

-0.46

SLX:

-0.36

Коэф-т Сортино

COPX:

-0.33

SLX:

-0.27

Коэф-т Омега

COPX:

0.96

SLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

COPX:

-0.39

SLX:

-0.31

Коэф-т Мартина

COPX:

-0.76

SLX:

-0.74

Индекс Язвы

COPX:

20.35%

SLX:

11.29%

Дневная вол-ть

COPX:

38.81%

SLX:

27.16%

Макс. просадка

COPX:

-83.16%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

COPX:

-22.53%

SLX:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 7.08% против 10.20% соответственно.

COPX

С начала года

5.16%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

-1.64%

1 год

-17.79%

5 лет

26.06%

10 лет

7.08%

SLX

С начала года

8.14%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-9.78%

5 лет

28.12%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий COPX и SLX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.

COPX
Global X Copper Miners ETF
SLX
VanEck Vectors Steel ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COPX и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг риск-скорректированной доходности COPX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COPX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COPX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLX равному -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SLX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности SLX в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COPX
Global X Copper Miners ETF		1.72%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.29%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок COPX и SLX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SLX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...