PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COPX с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности COPX и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.76%
-1.78%
COPX
SLX

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у SLX с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции COPX уступали акциям SLX по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.65% соответственно.


COPX

С начала года

14.50%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-10.09%

1 год

25.94%

5 лет (среднегодовая)

21.05%

10 лет (среднегодовая)

7.36%

SLX

С начала года

-4.51%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.10%

1 год

5.56%

5 лет (среднегодовая)

18.70%

10 лет (среднегодовая)

9.65%

Основные характеристики


COPXSLX
Коэф-т Шарпа0.750.25
Коэф-т Сортино1.220.51
Коэф-т Омега1.151.06
Коэф-т Кальмара0.910.30
Коэф-т Мартина2.070.66
Индекс Язвы12.16%8.16%
Дневная вол-ть33.45%21.20%
Макс. просадка-83.16%-82.15%
Текущая просадка-18.55%-5.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий COPX и SLX

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.


COPX
Global X Copper Miners ETF
График комиссии COPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии SLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между COPX и SLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение COPX c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COPX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.750.25
Коэффициент Сортино COPX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.220.51
Коэффициент Омега COPX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.06
Коэффициент Кальмара COPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.910.30
Коэффициент Мартина COPX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.070.66
COPX
SLX

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SLX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.75
0.25
COPX
SLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и SLX

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SLX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COPX
Global X Copper Miners ETF
1.29%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.58%1.56%0.59%1.20%2.31%0.70%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF
2.93%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%1.98%

Просадки

Сравнение просадок COPX и SLX

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, примерно равная максимальной просадке SLX в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.55%
-5.92%
COPX
SLX

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и SLX

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.30%
9.35%
COPX
SLX