PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPP с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPP с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 111.49% vs 157.20% for SMH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COPP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности COPP и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Copper Miners ETF (COPP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPP показывает доходность 26.69%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

COPP

1 день
-3.50%
1 месяц
22.98%
С начала года
26.69%
6 месяцев
39.51%
1 год
111.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPP и SMH

2026 (YTD)20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.69%74.02%4.18%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%7.46%

Correlation

The correlation between COPP and SMH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.49

The correlation between COPP and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPP и SMH

Секторы
COPP
SMH

Сырьевые материалы

92.0%

-

Финансовые услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

0.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

COPP
92.0%
SMH

-

Финансовые услуги

COPP
0.9%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

COPP
0.1%
SMH

-

Промышленность

COPP
0.1%
SMH

-

Энергетика

COPP
0.1%
SMH

-

Технологии

COPP
0.1%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

COPP
0.1%
SMH

-

Здравоохранение

COPP
0.1%
SMH

-

Коммуникационные услуги

COPP
0.1%
SMH

-

Коммунальные услуги

COPP
0.1%
SMH

-

Недвижимость

COPP
0.0%
SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Copper Miners ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

COPP vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPP c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPPSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
5.19

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
5.22

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.72

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

10.59

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

40.63

-27.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPP vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPP на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPP и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPPSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

5.19

-2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.34

+0.77

Просадки

Сравнение просадок COPP и SMH

Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPPSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.37%

-84.96%

+40.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.93%

-13.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

0.00%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-41.09%

+27.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

3.89%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности COPP и SMH

Sprott Copper Miners ETF (COPP) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что COPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPPSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.22%

11.47%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.30%

24.29%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

30.56%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.80%

35.01%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.80%

32.57%

+8.23%

Сравнение комиссий COPP и SMH

COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPP и SMH

Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.87%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

COPP and SMH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.22%) compared to SMH (11.47%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SMH's -84.96%.

On 1-year performance, SMH leads with 157.20% vs 111.49% for COPP. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 11.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMH has performed better with a 157.20% return vs 111.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

COPP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.17% for SMH.

COPP is categorized as Commodity Producers Equities, while SMH is Semiconductors. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPP и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор