Сравнение COPP с SMH
COPP (Sprott Copper Miners ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, COPP returned 64.25% vs 97.28% for SMH. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. COPP charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности COPP и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPP показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
COPP
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -16.85%
- 6 месяцев
- -7.25%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 64.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам COPP и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 4.80% | 74.02% | 4.25% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 10.23% |
Correlation
The correlation between COPP and SMH is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between COPP and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPP и SMH
Секторы
COPP
SMH
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
COPP
SMH
-
Финансовые услуги
COPP
SMH
-
Потребительский циклический сектор
COPP
SMH
-
Промышленность
COPP
SMH
-
Энергетика
COPP
SMH
-
Технологии
COPP
SMH
Потребительский защитный сектор
COPP
SMH
-
Здравоохранение
COPP
SMH
-
Коммуникационные услуги
COPP
SMH
-
Коммунальные услуги
COPP
SMH
-
Недвижимость
COPP
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPP vs. SMH — Ранг доходности на риск
COPP
SMH
Сравнение COPP c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Copper Miners ETF (COPP) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPP | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 6.54 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 20.41 | -13.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPP и SMH
Максимальная просадка COPP за все время составила -44.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPP и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.37% | -84.96% | +40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -14.95% | -13.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.18% | -14.95% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -40.93% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 4.78% | +4.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPP и SMH
Текущая волатильность для Sprott Copper Miners ETF (COPP) составляет 12.84%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что COPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPP | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 17.01% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 31.61% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 36.97% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.67% | 36.21% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.67% | 33.16% | +8.51% |
Сравнение комиссий COPP и SMH
COPP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPP и SMH
Дивидендная доходность COPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPP Sprott Copper Miners ETF | 2.26% | 2.37% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
COPP and SMH have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to COPP (12.84%). In terms of maximum drawdown, COPP dropped -44.37% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 97.28% vs 64.25% for COPP. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, COPP has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 97.28% return vs 64.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.
COPP has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.19% for SMH.
COPP is categorized as Copper, while SMH is Semiconductors. COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for COPP and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPP и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор