PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CONL с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CONL с QQQM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

CONL и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CONL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 9 авг. 2022 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CONL или QQQM.

Корреляция

Корреляция между CONL и QQQM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CONL и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
50.44%
CONL
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CONL:

-0.39

QQQM:

0.49

Коэф-т Сортино

CONL:

0.27

QQQM:

0.85

Коэф-т Омега

CONL:

1.03

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CONL:

-0.75

QQQM:

0.54

Коэф-т Мартина

CONL:

-1.38

QQQM:

1.87

Индекс Язвы

CONL:

47.77%

QQQM:

6.58%

Дневная вол-ть

CONL:

167.74%

QQQM:

24.96%

Макс. просадка

CONL:

-87.62%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

CONL:

-78.62%

QQQM:

-13.24%

Доходность по периодам

С начала года, CONL показывает доходность -48.40%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -8.44%.

CONL

С начала года

-48.40%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-43.74%

1 год

-65.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQM

С начала года

-8.44%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.76%

1 год

10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CONL и QQQM

CONL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
График комиссии CONL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CONL: 1.15%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CONL и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CONL
Ранг риск-скорректированной доходности CONL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CONL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CONL c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CONL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CONL: -0.39
QQQM: 0.49
Коэффициент Сортино CONL, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CONL: 0.27
QQQM: 0.85
Коэффициент Омега CONL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CONL: 1.03
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара CONL, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CONL: -0.75
QQQM: 0.54
Коэффициент Мартина CONL, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CONL: -1.38
QQQM: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа CONL на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONL и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.49
CONL
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONL и QQQM

CONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20242023202220212020
CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF		0.00%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.65%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CONL и QQQM

Максимальная просадка CONL за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONL и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.62%
-13.24%
CONL
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности CONL и QQQM

GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) имеет более высокую волатильность в 48.96% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что CONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
48.96%
16.58%
CONL
QQQM