PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение COKE с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


COKEABBV
Дох-ть с нач. г.42.54%29.27%
Дох-ть за 1 год105.50%33.01%
Дох-ть за 3 года52.08%26.69%
Дох-ть за 5 лет36.50%27.76%
Дох-ть за 10 лет33.94%17.40%
Коэф-т Шарпа3.131.67
Дневная вол-ть31.91%18.95%
Макс. просадка-68.35%-45.09%
Текущая просадка-4.35%-2.28%

Фундаментальные показатели


COKEABBV
Рыночная капитализация$11.36B$343.04B
EPS$54.02$2.99
Цена/прибыль24.0164.95
PEG коэффициент0.000.47
Общая выручка (12 мес.)$6.73B$55.00B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.66B$39.87B
EBITDA (12 мес.)$1.07B$16.77B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между COKE и ABBV составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и ABBV

С начала года, COKE показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ABBV по среднегодовой доходности: 33.94% против 17.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2,027.31%
796.63%
COKE
ABBV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение COKE c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


COKE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COKE, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COKE, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COKE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COKE, с текущим значением в 6.22, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COKE, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.0017.01
ABBV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ABBV, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ABBV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ABBV, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ABBV, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ABBV, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.005.66

Сравнение коэффициента Шарпа COKE и ABBV

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа ABBV равного 1.67. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа COKE и ABBV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.15
1.67
COKE
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов COKE и ABBV

Дивидендная доходность COKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ABBV в 3.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
1.39%0.54%0.19%0.16%0.37%0.34%0.55%0.45%0.55%0.53%1.11%1.33%
ABBV
AbbVie Inc.
3.15%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%

Просадки

Сравнение просадок COKE и ABBV

Максимальная просадка COKE за все время составила -68.35%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.35%
-2.28%
COKE
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ABBV

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с AbbVie Inc. (ABBV) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.23%
4.55%
COKE
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COKE и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca-Cola Consolidated, Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию