PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COKE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение COKE с ^GSPC

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COKE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между COKE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности COKE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COKE:

0.82

^GSPC:

0.64

Коэф-т Сортино

COKE:

1.13

^GSPC:

1.09

Коэф-т Омега

COKE:

1.16

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

COKE:

1.10

^GSPC:

0.72

Коэф-т Мартина

COKE:

3.32

^GSPC:

2.74

Индекс Язвы

COKE:

7.26%

^GSPC:

4.95%

Дневная вол-ть

COKE:

33.05%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

COKE:

-54.32%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

COKE:

-19.23%

^GSPC:

-3.02%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 27.23% против 10.87% соответственно.

COKE

С начала года

-6.33%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-2.52%

1 год

26.88%

5 лет

40.25%

10 лет

27.23%

^GSPC

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COKE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COKE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок COKE и ^GSPC

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ^GSPC

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...