Сравнение COKE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности COKE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COKE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 31.34% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, COKE показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 29.48% против 12.24% соответственно.
COKE
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 31.34%
- 6 месяцев
- 69.57%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- 57.23%
- 5 лет*
- 48.71%
- 10 лет*
- 29.48%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COKE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
COKE
^GSPC
Сравнение COKE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COKE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.41 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.41 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 6.61 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COKE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.92 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.61 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между COKE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Просадки
Сравнение просадок COKE и ^GSPC
Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| COKE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.32% | -56.78% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.20% | -12.14% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -25.43% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.71% | -33.92% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.78% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.91% | -10.75% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 2.60% | +10.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности COKE и ^GSPC
Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COKE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 5.37% | +6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.60% | 9.55% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.44% | 18.33% | +14.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.76% | 16.90% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.98% | 18.05% | +18.93% |