PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COKE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение COKE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности COKE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COKE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		27.21%22.63%38.75%82.92%-17.09%133.24%-5.87%60.74%-17.10%20.94%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, COKE показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции COKE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 28.99% против 12.29% соответственно.

COKE

1 день
-3.14%
1 месяц
-4.91%
С начала года
27.21%
6 месяцев
63.79%
1 год
40.22%
3 года*
55.04%
5 лет*
47.76%
10 лет*
28.99%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

COKE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COKE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COKE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.37

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.39

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

6.43

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COKE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COKE на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COKE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COKE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.62

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.46

0.00

Корреляция

Корреляция между COKE и ^GSPC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок COKE и ^GSPC

Максимальная просадка COKE за все время составила -54.32%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COKE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

COKE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.32%

-56.78%

+2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-9.10%

-16.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.52%

-25.43%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.71%

-33.92%

-17.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-5.67%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-10.75%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

2.62%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности COKE и ^GSPC

Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что COKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COKE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.61%

5.29%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.87%

9.55%

+12.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.50%

18.33%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.78%

16.90%

+19.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.98%

18.04%

+18.94%