Сравнение COII.L с BABI.L
COII.L (IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP) and BABI.L (IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COII.L и BABI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COII.L торгуется в GBp, в то время как BABI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BABI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COII.L показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у BABI.L с доходностью -38.53%.
COII.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -66.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABI.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -38.53%
- 6 месяцев
- -43.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII.L и BABI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | -44.56% | -42.62% |
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | -38.53% | 2.53% |
Correlation
The correlation between COII.L and BABI.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII.L vs. BABI.L — Ранг доходности на риск
COII.L
BABI.L
Сравнение COII.L c BABI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L) и IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP (BABI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COII.L | BABI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -1.02 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок COII.L и BABI.L
Максимальная просадка COII.L за все время составила -76.00%, что больше максимальной просадки BABI.L в -53.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII.L и BABI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.00% | -53.75% | -22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.01% | -53.10% | -21.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -20.71% | -13.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII.L и BABI.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII.L | BABI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.26% | 38.34% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 38.34% | +20.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.71% | 38.34% | +20.37% |
Сравнение комиссий COII.L и BABI.L
И COII.L, и BABI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII.L и BABI.L
Дивидендная доходность COII.L за последние двенадцать месяцев составляет около 105.73%, что больше доходности BABI.L в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BABI.L IncomeShares Alibaba (BABA) Options ETP | 0.74% | 0.09% | 0.00% |
COII.L IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP | 105.73% | 191.72% | 18.99% |
Часто задаваемые вопросы
COII.L and BABI.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII.L and BABI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для COII.L и BABI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор