PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COALINDIA.NS с M&MFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COALINDIA.NS с M&MFIN.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COALINDIA.NS (Coal India Limited) and M&MFIN.NS (Mahindra & Mahindra Financial Services Limited) are both stocks. COALINDIA.NS operates in Thermal Coal (Energy), while M&MFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, COALINDIA.NS returned 13.01%/yr vs 5.08%/yr for M&MFIN.NS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Coal India Limited (COALINDIA.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COALINDIA.NS показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у M&MFIN.NS с доходностью -28.28%. За последние 10 лет акции COALINDIA.NS превзошли акции M&MFIN.NS по среднегодовой доходности: 13.01% против 5.08% соответственно.

COALINDIA.NS

1 день
1.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.31%
6 месяцев
28.44%
1 год
30.54%
3 года*
36.93%
5 лет*
36.67%
10 лет*
13.01%

M&MFIN.NS

1 день
-0.52%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-28.28%
6 месяцев
-21.36%
1 год
12.79%
3 года*
0.76%
5 лет*
13.36%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COALINDIA.NS
Coal India Limited		22.31%11.34%8.22%82.15%71.44%21.13%-25.79%-9.99%-0.13%-6.83%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		-28.28%55.88%-2.27%20.13%60.21%-14.42%-11.04%-30.78%0.94%76.18%

Correlation

The correlation between COALINDIA.NS and M&MFIN.NS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.24

The correlation between COALINDIA.NS and M&MFIN.NS shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coal India Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Часто сравнивают с COALINDIA.NS:
COALINDIA.NS с NMDC.NSCOALINDIA.NS с SPYCOALINDIA.NS с TECHM.NSCOALINDIA.NS с BHARTIARTL.NSCOALINDIA.NS с HUDCO.NSCOALINDIA.NS с BRIGADE.NSCOALINDIA.NS с M&M.NS
Часто сравнивают с M&MFIN.NS:
M&MFIN.NS с M&MFIN.NSM&MFIN.NS с BPCL.NSM&MFIN.NS с TECHM.NSM&MFIN.NS с BRIGADE.NSM&MFIN.NS с TATAPOWER.NSM&MFIN.NS с BHARTIARTL.NSM&MFIN.NS с TATASTEEL.NS

Доходность на риск

COALINDIA.NS vs. M&MFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COALINDIA.NS
Ранг доходности на риск COALINDIA.NS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COALINDIA.NS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COALINDIA.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COALINDIA.NS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COALINDIA.NS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COALINDIA.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
M&MFIN.NS
Ранг доходности на риск M&MFIN.NS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&MFIN.NS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&MFIN.NS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&MFIN.NS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&MFIN.NS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COALINDIA.NS c M&MFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coal India Limited (COALINDIA.NS) и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALINDIA.NSM&MFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
0.37

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.80

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.09

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.41

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

1.01

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COALINDIA.NS vs. M&MFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COALINDIA.NS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа M&MFIN.NS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COALINDIA.NS и M&MFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALINDIA.NSM&MFIN.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.37

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.40

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.13

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

Максимальная просадка COALINDIA.NS за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки M&MFIN.NS в -75.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COALINDIA.NS и M&MFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALINDIA.NSM&MFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-75.24%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-31.38%

+21.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-31.38%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-35.51%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-75.24%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.52%

+28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-20.89%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

12.73%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

Текущая волатильность для Coal India Limited (COALINDIA.NS) составляет 5.91%, в то время как у Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (M&MFIN.NS) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что COALINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&MFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALINDIA.NSM&MFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.71%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

29.43%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

35.12%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

34.31%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

41.06%

-12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

Дивидендная доходность COALINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности M&MFIN.NS в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COALINDIA.NS
Coal India Limited		5.48%6.64%6.77%6.52%10.22%11.98%14.40%2.77%9.87%7.13%9.13%6.28%
M&MFIN.NS
Mahindra & Mahindra Financial Services Limited		2.25%1.61%2.31%2.11%1.49%0.52%0.00%1.96%0.82%0.49%1.44%1.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coal India Limited и Mahindra & Mahindra Financial Services Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COALINDIA.NS and M&MFIN.NS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COALINDIA.NS и M&MFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор