PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COALINDIA.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COALINDIA.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COALINDIA.NS (Coal India Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. COALINDIA.NS operates in Thermal Coal (Energy), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, COALINDIA.NS returned 13.01%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COALINDIA.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Coal India Limited (COALINDIA.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COALINDIA.NS показывает доходность 22.31%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции COALINDIA.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.84% соответственно.

COALINDIA.NS

1 день
1.98%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.31%
6 месяцев
28.44%
1 год
30.54%
3 года*
36.93%
5 лет*
36.67%
10 лет*
13.01%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-0.04%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COALINDIA.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COALINDIA.NS
Coal India Limited		22.31%11.34%8.22%82.15%71.44%21.13%-25.79%-9.99%-0.13%-6.83%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between COALINDIA.NS and M&M.NS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2010 г.

0.23

The correlation between COALINDIA.NS and M&M.NS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coal India Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с COALINDIA.NS:
COALINDIA.NS с NMDC.NSCOALINDIA.NS с SPYCOALINDIA.NS с TECHM.NSCOALINDIA.NS с BHARTIARTL.NSCOALINDIA.NS с HUDCO.NSCOALINDIA.NS с BRIGADE.NSCOALINDIA.NS с M&MFIN.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

COALINDIA.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COALINDIA.NS
Ранг доходности на риск COALINDIA.NS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COALINDIA.NS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COALINDIA.NS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COALINDIA.NS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COALINDIA.NS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COALINDIA.NS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COALINDIA.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coal India Limited (COALINDIA.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COALINDIA.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
-0.02

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.17

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.02

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.36

-0.04

+8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COALINDIA.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COALINDIA.NS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COALINDIA.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COALINDIA.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

-0.02

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.19

+0.15

Просадки

Сравнение просадок COALINDIA.NS и M&M.NS

Максимальная просадка COALINDIA.NS за все время составила -64.65%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COALINDIA.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COALINDIA.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.65%

-94.09%

+29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-22.91%

+12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.84%

-22.91%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.84%

-28.09%

-2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-72.28%

+13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.68%

+20.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-31.10%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

9.68%

-6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности COALINDIA.NS и M&M.NS

Текущая волатильность для Coal India Limited (COALINDIA.NS) составляет 5.91%, в то время как у Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что COALINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COALINDIA.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.92%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

21.45%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

26.75%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

27.81%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

30.40%

-1.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COALINDIA.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность COALINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COALINDIA.NS
Coal India Limited		5.48%6.64%6.77%6.52%10.22%11.98%14.40%2.77%9.87%7.13%9.13%6.28%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COALINDIA.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coal India Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

COALINDIA.NS and M&M.NS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COALINDIA.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор