PortfoliosLab logo
Сравнение CNYA с EWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CNYA и EWJ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CNYA и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.07%
79.94%
CNYA
EWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNYA:

0.24

EWJ:

0.35

Коэф-т Сортино

CNYA:

0.58

EWJ:

0.63

Коэф-т Омега

CNYA:

1.09

EWJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

CNYA:

0.17

EWJ:

0.51

Коэф-т Мартина

CNYA:

0.44

EWJ:

1.55

Индекс Язвы

CNYA:

18.51%

EWJ:

4.89%

Дневная вол-ть

CNYA:

33.91%

EWJ:

21.47%

Макс. просадка

CNYA:

-49.48%

EWJ:

-58.89%

Текущая просадка

CNYA:

-38.83%

EWJ:

-1.53%

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 5.47%.


CNYA

С начала года

-2.33%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-5.64%

1 год

7.58%

5 лет

1.39%

10 лет

N/A

EWJ

С начала года

5.47%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

6.89%

1 год

8.78%

5 лет

8.73%

10 лет

4.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CNYA и EWJ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.


График комиссии CNYA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNYA: 0.60%
График комиссии EWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNYA и EWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

EWJ
Ранг риск-скорректированной доходности EWJ, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWJ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNYA c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CNYA, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CNYA: 0.24
EWJ: 0.35
Коэффициент Сортино CNYA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CNYA: 0.58
EWJ: 0.63
Коэффициент Омега CNYA, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CNYA: 1.09
EWJ: 1.08
Коэффициент Кальмара CNYA, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CNYA: 0.17
EWJ: 0.51
Коэффициент Мартина CNYA, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CNYA: 0.44
EWJ: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа EWJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.35
CNYA
EWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и EWJ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EWJ в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNYA
iShares MSCI China A ETF
2.57%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%0.00%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF
2.22%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CNYA и EWJ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.48%, что меньше максимальной просадки EWJ в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и EWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.83%
-1.53%
CNYA
EWJ

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и EWJ

Текущая волатильность для iShares MSCI China A ETF (CNYA) составляет 10.73%, в то время как у iShares MSCI Japan ETF (EWJ) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CNYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
12.35%
CNYA
EWJ