PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNYA с EWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNYA с EWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNYA (iShares MSCI China A ETF) and EWJ (iShares MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - CNYA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index, while EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNYA returned -1.13%/yr vs 8.84%/yr for EWJ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CNYA charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for EWJ.

Доходность

Сравнение доходности CNYA и EWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNYA показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 16.58%.

CNYA

1 день
-0.36%
1 месяц
1.89%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.45%
1 год
36.38%
3 года*
11.15%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
—

EWJ

1 день
0.20%
1 месяц
5.46%
С начала года
16.58%
6 месяцев
16.78%
1 год
32.89%
3 года*
18.51%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNYA и EWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNYA
iShares MSCI China A ETF		8.91%26.48%10.78%-13.76%-26.51%3.53%41.54%35.95%-26.56%30.99%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		16.58%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%19.34%-14.10%24.27%

Correlation

The correlation between CNYA and EWJ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.37

Сравнение распределения секторов CNYA и EWJ

Секторы
CNYA
EWJ

Технологии

30.0%
19.1%

Промышленность

18.3%
26.0%

Финансовые услуги

17.0%
17.5%

Сырьевые материалы

10.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.7%
12.2%

Здравоохранение

3.8%
6.3%

Энергетика

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

3.2%
1.1%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.6%
7.9%

Технологии

CNYA
30.0%
EWJ
19.1%

Промышленность

CNYA
18.3%
EWJ
26.0%

Финансовые услуги

CNYA
17.0%
EWJ
17.5%

Сырьевые материалы

CNYA
10.6%
EWJ
3.0%

Потребительский защитный сектор

CNYA
6.7%
EWJ
3.6%

Потребительский циклический сектор

CNYA
5.7%
EWJ
12.2%

Здравоохранение

CNYA
3.8%
EWJ
6.3%

Энергетика

CNYA
3.2%
EWJ
1.1%

Коммунальные услуги

CNYA
3.2%
EWJ
1.1%

Недвижимость

CNYA
0.7%
EWJ
2.3%

Коммуникационные услуги

CNYA
0.6%
EWJ
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China A ETF

iShares MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC
Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN

Доходность на риск

CNYA vs. EWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNYA c EWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China A ETF (CNYA) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNYAEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.70

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.45

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

2.43

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

8.23

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNYA vs. EWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNYA на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWJ равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNYA и EWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNYAEWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.70

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.49

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.11

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CNYA и EWJ

Максимальная просадка CNYA за все время составила -49.49%, что меньше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNYA и EWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNYAEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-60.93%

+11.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-13.59%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-14.68%

-18.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.70%

-33.14%

-11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

0.00%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-21.74%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.01%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CNYA и EWJ

iShares MSCI China A ETF (CNYA) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что CNYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNYAEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.21%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

15.02%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

19.49%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

18.23%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.55%

17.27%

+6.28%

Сравнение комиссий CNYA и EWJ

CNYA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNYA и EWJ

Дивидендная доходность CNYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности EWJ в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNYA
iShares MSCI China A ETF		1.76%1.92%2.51%4.23%2.69%1.11%1.06%1.21%3.92%0.97%1.38%0.00%
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.88%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

CNYA and EWJ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (6.44%) compared to EWJ (4.21%). In terms of maximum drawdown, CNYA dropped -49.49% vs EWJ's -60.93%.

On 5-year performance, EWJ leads with 8.84% vs -1.13% for CNYA. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWJ has performed better with a 8.84% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for CNYA.

EWJ has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.76% for CNYA.

CNYA is categorized as China Equities, while EWJ is Japan Equities. CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index, while EWJ tracks MSCI Japan Index. Their fees differ too: 0.60% for CNYA and 0.49% for EWJ.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNYA и EWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор