PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNXT с CHIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNXT с CHIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) and CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) are both China Equities funds - CNXT tracks the SME-ChiNext 100 Index while CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNXT returned 7.47%/yr vs 5.83%/yr for CHIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNXT и CHIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNXT показывает доходность 36.69%, что значительно выше, чем у CHIQ с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции CNXT превзошли акции CHIQ по среднегодовой доходности: 7.47% против 5.83% соответственно.

CNXT

1 день
0.20%
1 месяц
7.74%
С начала года
36.69%
6 месяцев
34.45%
1 год
117.17%
3 года*
28.87%
5 лет*
4.35%
10 лет*
7.47%

CHIQ

1 день
-1.95%
1 месяц
-13.48%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-24.60%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-13.15%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNXT и CHIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		36.69%59.31%12.42%-21.47%-35.58%8.78%63.30%42.66%-39.48%20.19%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-24.52%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%

Correlation

The correlation between CNXT and CHIQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2014 г.

0.61

The correlation between CNXT and CHIQ shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CNXT и CHIQ

Секторы
CNXT
CHIQ

Промышленность

42.4%
0.2%

Технологии

39.9%
0.3%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
95.8%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

CNXT
42.4%
CHIQ
0.2%

Технологии

CNXT
39.9%
CHIQ
0.3%

Сырьевые материалы

CNXT
4.7%
CHIQ

-

Здравоохранение

CNXT
3.8%
CHIQ

-

Финансовые услуги

CNXT
3.4%
CHIQ

-

Потребительский защитный сектор

CNXT
1.4%
CHIQ
3.2%

Коммуникационные услуги

CNXT
1.0%
CHIQ

-

Потребительский циклический сектор

CNXT
0.7%
CHIQ
95.8%

Энергетика

CNXT

-

CHIQ

-

Недвижимость

CNXT

-

CHIQ
0.3%

Коммунальные услуги

CNXT

-

CHIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с VOOCNXT с CWEBCNXT с YINN
Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ

Доходность на риск

CNXT vs. CHIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNXT c CHIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) и Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNXTCHIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.66
-1.11

+4.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
-1.57

+5.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.83

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.65

-0.72

+10.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.44

-1.78

+30.21

CNXT vs. CHIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNXT на текущий момент составляет 3.66, что выше коэффициента Шарпа CHIQ равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNXT и CHIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNXT и CHIQ

Максимальная просадка CNXT за все время составила -68.98%, примерно равная максимальной просадке CHIQ в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXT и CHIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXTCHIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.98%

-67.04%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-34.18%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.60%

-34.18%

-14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.21%

-59.95%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.30%

-67.04%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-60.40%

+56.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-30.69%

-12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

13.85%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CNXT и CHIQ

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что CNXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXTCHIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.58%

6.65%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

16.23%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.27%

22.45%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.52%

37.75%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

32.43%

-0.67%

Сравнение комиссий CNXT и CHIQ

И CNXT, и CHIQ имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNXT и CHIQ

Дивидендная доходность CNXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CHIQ в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		1.96%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.13%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNXT and CHIQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (12.58%) compared to CHIQ (6.65%). In terms of maximum drawdown, CNXT dropped -68.98% vs CHIQ's -67.04%.

On 10-year performance, CNXT leads with 7.47% vs 5.83% for CHIQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CNXT has performed better with a 7.47% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT and CHIQ have the same expense ratio: 0.65% per year.

CHIQ has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.13% for CNXT.

CNXT tracks SME-ChiNext 100 Index, while CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNXT и CHIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор