PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNRG с SLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNRG с SLX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX).

CNRG и SLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNRG или SLX.

Корреляция

Корреляция между CNRG и SLX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNRG и SLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNRG:

-0.18

SLX:

-0.31

Коэф-т Сортино

CNRG:

0.21

SLX:

-0.24

Коэф-т Омега

CNRG:

1.02

SLX:

0.97

Коэф-т Кальмара

CNRG:

-0.02

SLX:

-0.28

Коэф-т Мартина

CNRG:

-0.08

SLX:

-0.69

Индекс Язвы

CNRG:

13.35%

SLX:

11.27%

Дневная вол-ть

CNRG:

35.25%

SLX:

27.16%

Макс. просадка

CNRG:

-68.49%

SLX:

-82.14%

Текущая просадка

CNRG:

-56.69%

SLX:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, CNRG показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 8.54%.

CNRG

С начала года

0.07%

1 месяц

26.37%

6 месяцев

0.50%

1 год

-6.20%

5 лет

9.14%

10 лет

N/A

SLX

С начала года

8.54%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

-4.56%

1 год

-8.48%

5 лет

28.24%

10 лет

10.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CNRG и SLX

CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLX в 0.56%.

SLX
VanEck Vectors Steel ETF
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNRG и SLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNRG c SLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNRG на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа SLX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNRG и SLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNRG и SLX

Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SLX в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.22%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLX
VanEck Vectors Steel ETF		3.28%3.55%2.80%4.97%7.07%1.87%2.77%6.26%2.44%1.06%5.35%3.27%

Просадки

Сравнение просадок CNRG и SLX

Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и SLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNRG и SLX

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 9.90% по сравнению с VanEck Vectors Steel ETF (SLX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...