Сравнение CNRG с SLX
CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) and SLX (VanEck Steel ETF) are both exchange-traded funds - CNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index, while SLX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Steel Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNRG returned 0.36%/yr vs 15.89%/yr for SLX. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CNRG charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SLX.
Доходность
Сравнение доходности CNRG и SLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNRG показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 29.63%.
CNRG
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- -5.09%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 41.41%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.69%
SLX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 9.86%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 29.63%
- 1 год
- 65.85%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 16.96%
- Всё время*
- 8.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.05M | $1.03M | $1.45M | |
| $3.04M | $2.75M | $6.08M |
Сравнение доходности по годам CNRG и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 5.70% | 50.23% | -14.48% | -11.55% | -7.98% | -15.68% | 138.35% | 63.26% | -2.05% |
SLX VanEck Steel ETF | 29.63% | 47.45% | -17.94% | 31.25% | 14.28% | 27.69% | 20.57% | 12.01% | -15.59% |
Correlation
The correlation between CNRG and SLX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between CNRG and SLX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CNRG и SLX
Секторы
CNRG
SLX
Коммунальные услуги
-
Промышленность
Технологии
-
Энергетика
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CNRG
SLX
-
Промышленность
CNRG
SLX
Технологии
CNRG
SLX
-
Энергетика
CNRG
SLX
Потребительский циклический сектор
CNRG
SLX
-
Сырьевые материалы
CNRG
-
SLX
Коммуникационные услуги
CNRG
-
SLX
-
Потребительский защитный сектор
CNRG
-
SLX
-
Финансовые услуги
CNRG
-
SLX
-
Здравоохранение
CNRG
-
SLX
-
Недвижимость
CNRG
-
SLX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNRG vs. SLX — Ранг доходности на риск
CNRG
SLX
Сравнение CNRG c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) и VanEck Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNRG | SLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 4.05 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 11.55 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNRG и SLX
Максимальная просадка CNRG за все время составила -68.49%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNRG и SLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNRG | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -82.14% | +13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -16.35% | -15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.07% | -27.39% | -15.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.17% | -33.62% | -25.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -3.14% | -28.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -38.46% | +6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 5.72% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNRG и SLX
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с VanEck Steel ETF (SLX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNRG | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.74% | 5.82% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.99% | 19.30% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.58% | 24.72% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.94% | 27.63% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.17% | 30.74% | +5.43% |
Сравнение комиссий CNRG и SLX
CNRG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNRG и SLX
Дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SLX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNRG SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 1.29% | 1.46% | 1.34% | 1.17% | 1.23% | 1.34% | 0.69% | 1.16% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Steel ETF | 1.20% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
CNRG and SLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNRG has higher volatility (13.74%) compared to SLX (5.82%). In terms of maximum drawdown, CNRG dropped -68.49% vs SLX's -82.14%.
On 5-year performance, SLX leads with 15.89% vs 0.36% for CNRG. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SLX has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SLX has performed better with a 15.89% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SLX.
CNRG has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.20% for SLX.
CNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while SLX is Materials. CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index, while SLX tracks MarketVector Global Steel Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for CNRG and 0.55% for SLX.
SLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNRG и SLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор