PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с VJPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с VJPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while VJPA.DE tracks the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNKY.L returned 12.16%/yr vs 10.10%/yr for VJPA.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CNKY.L charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и VJPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как VJPA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у VJPA.DE с доходностью 15.64%.

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.80%
6 месяцев
28.96%
1 год
64.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%

VJPA.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.76%
С начала года
15.64%
6 месяцев
15.85%
1 год
35.09%
3 года*
15.67%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и VJPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-6.08%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		15.64%19.17%8.13%13.55%-6.79%-0.19%

Correlation

The correlation between CNKY.L and VJPA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.85

The correlation between CNKY.L and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

CNKY.L vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LVJPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.90

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
2.74

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

3.19

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

10.55

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. VJPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа VJPA.DE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и VJPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LVJPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.90

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и VJPA.DE

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и VJPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LVJPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-18.57%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-10.65%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-14.14%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-18.57%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.14%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-5.75%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.22%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и VJPA.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LVJPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

3.33%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

14.51%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

17.87%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.55%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.59%

+1.63%

Сравнение комиссий CNKY.L и VJPA.DE

CNKY.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и VJPA.DE

Ни CNKY.L, ни VJPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and VJPA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for CNKY.L and 0.15% for VJPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и VJPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор