PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNIE.DE с MCHN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNIE.DE с MCHN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNIE.DE (VanEck New China ESG UCITS ETF A) and MCHN.DE (Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CNIE.DE tracks the MarketGrader New China ESG while MCHN.DE tracks the MSCI China All Shares Stock Connect Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNIE.DE returned -0.19%/yr vs 7.98%/yr for MCHN.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CNIE.DE charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MCHN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNIE.DE и MCHN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNIE.DE показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у MCHN.DE с доходностью -0.35%.

CNIE.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-5.32%
1 год
6.61%
3 года*
-0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHN.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-1.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-1.47%
1 год
12.33%
3 года*
7.98%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNIE.DE и MCHN.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CNIE.DE
VanEck New China ESG UCITS ETF A		-3.41%8.76%7.28%-12.40%-22.84%8.74%
MCHN.DE
Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc		-0.35%13.01%25.16%-15.29%-18.40%-0.99%

Correlation

The correlation between CNIE.DE and MCHN.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between CNIE.DE and MCHN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck New China ESG UCITS ETF A

Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNIE.DE:
CNIE.DE с CEBG.DECNIE.DE с C024.DECNIE.DE с RQFI.DECNIE.DE с AH50.DECNIE.DE с H4ZP.DECNIE.DE с ICGA.DECNIE.DE с G2X.DE
Часто сравнивают с MCHN.DE:
MCHN.DE с XCHA.DEMCHN.DE с RQFI.DEMCHN.DE с CNAA.DEMCHN.DE с C024.DEMCHN.DE с H4ZP.DEMCHN.DE с 36BZ.DEMCHN.DE с XCS7.DE

Доходность на риск

CNIE.DE vs. MCHN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNIE.DE
Ранг доходности на риск CNIE.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNIE.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNIE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MCHN.DE
Ранг доходности на риск MCHN.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHN.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHN.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNIE.DE c MCHN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) и Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNIE.DEMCHN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.75

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.14

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.13

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

2.63

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNIE.DE vs. MCHN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNIE.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MCHN.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNIE.DE и MCHN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNIE.DEMCHN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.75

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.11

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CNIE.DE и MCHN.DE

Максимальная просадка CNIE.DE за все время составила -45.69%, примерно равная максимальной просадке MCHN.DE в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNIE.DE и MCHN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNIE.DEMCHN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.69%

-45.79%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.21%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.20%

-23.24%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.25%

-16.30%

-8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-24.07%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

4.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CNIE.DE и MCHN.DE

Текущая волатильность для VanEck New China ESG UCITS ETF A (CNIE.DE) составляет 4.49%, в то время как у Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc (MCHN.DE) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что CNIE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNIE.DEMCHN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.52%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

11.75%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.04%

16.86%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.27%

25.04%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

24.77%

-0.50%

Сравнение комиссий CNIE.DE и MCHN.DE

CNIE.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MCHN.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNIE.DE и MCHN.DE

Ни CNIE.DE, ни MCHN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNIE.DE and MCHN.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MCHN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MCHN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for CNIE.DE.

CNIE.DE tracks MarketGrader New China ESG, while MCHN.DE tracks MSCI China All Shares Stock Connect Select. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for CNIE.DE and 0.35% for MCHN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNIE.DE и MCHN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор