PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNET с CPD.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNET с CPD.TO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO).

CPD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Preferred Share TR. Фонд был запущен 10 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNET или CPD.TO.

Корреляция

Корреляция между CNET и CPD.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNET и CPD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNET:

-0.55

CPD.TO:

1.74

Коэф-т Сортино

CNET:

-0.45

CPD.TO:

2.22

Коэф-т Омега

CNET:

0.95

CPD.TO:

1.37

Коэф-т Кальмара

CNET:

-0.55

CPD.TO:

1.61

Коэф-т Мартина

CNET:

-1.08

CPD.TO:

7.50

Индекс Язвы

CNET:

51.02%

CPD.TO:

1.75%

Дневная вол-ть

CNET:

103.95%

CPD.TO:

7.68%

Макс. просадка

CNET:

-99.60%

CPD.TO:

-40.92%

Текущая просадка

CNET:

-99.59%

CPD.TO:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CNET показывает доходность -21.11%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции CNET уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: -33.02% против 3.36% соответственно.

CNET

С начала года

-21.11%

1 месяц

-11.31%

6 месяцев

-10.69%

1 год

-57.25%

3 года

-40.08%

5 лет

-40.05%

10 лет

-33.02%

CPD.TO

С начала года

2.97%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

6.56%

1 год

13.32%

3 года

6.32%

5 лет

10.02%

10 лет

3.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ZW Data Action Technologies Inc.

iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNET и CPD.TO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNET
Ранг риск-скорректированной доходности CNET, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNET, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNET, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNET, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNET, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
CPD.TO
Ранг риск-скорректированной доходности CPD.TO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPD.TO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPD.TO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPD.TO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPD.TO, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPD.TO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNET c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNET на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CPD.TO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNET и CPD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNET и CPD.TO

CNET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNET
ZW Data Action Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPD.TO
iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF		5.27%5.11%5.88%5.53%4.17%4.96%5.02%4.74%4.33%4.85%5.44%4.60%

Просадки

Сравнение просадок CNET и CPD.TO

Максимальная просадка CNET за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNET и CPD.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CNET и CPD.TO

ZW Data Action Technologies Inc. (CNET) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CNET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...