PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CN1G.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CN1G.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1G.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

CN1G.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CN1G.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1G.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CN1G.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CN1G.DE
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)		1.33%6.68%-1.91%16.07%-11.65%28.09%16.08%24.66%-8.29%10.10%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

CN1G.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CN1G.DE показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции CN1G.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.92% против 12.10% соответственно.

CN1G.DE

1 день
0.24%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.97%
1 год
7.65%
3 года*
5.56%
5 лет*
5.01%
10 лет*
7.92%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CN1G.DE:
CN1G.DE с ENORCN1G.DE с EFNLCN1G.DE с XNZN.DECN1G.DE с XDN0.DECN1G.DE с EDENCN1G.DE с NVOCN1G.DE с EWD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CN1G.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CN1G.DE
Ранг доходности на риск CN1G.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CN1G.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CN1G.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CN1G.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CN1G.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CN1G.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CN1G.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1G.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CN1G.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.41

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.71

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.62

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.81

2.56

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CN1G.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CN1G.DE на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CN1G.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CN1G.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.64

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между CN1G.DE и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CN1G.DE и ^GSPC

Максимальная просадка CN1G.DE за все время составила -32.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CN1G.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CN1G.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.36%

-56.78%

+24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-9.10%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.67%

-25.43%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.92%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.67%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.75%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

2.62%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CN1G.DE и ^GSPC

Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) (CN1G.DE) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CN1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CN1G.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

4.36%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

9.93%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

20.68%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.80%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.63%

-1.60%