Сравнение CMR.TO с IAGG
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while IAGG is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. CMR.TO is actively managed, while IAGG is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.92%/yr vs 3.26%/yr for IAGG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for IAGG.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и IAGG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMR.TO торгуется в CAD, в то время как IAGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.26% соответственно.
CMR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 1.92%
IAGG
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.41%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.11% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 5.57% | -1.45% | 13.36% | 5.91% | -5.22% | -1.92% | 2.15% | 3.54% | 12.07% | -4.82% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and IAGG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. IAGG — Ранг доходности на риск
CMR.TO
IAGG
Сравнение CMR.TO c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +37.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.32 | 1.20 | +12.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 125.12 | 1.50 | +123.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 572.45 | 3.32 | +569.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и IAGG
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки IAGG в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и IAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -18.38% | +17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -4.20% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -6.59% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -11.90% | +11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -18.38% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -6.45% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.90% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и IAGG
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 1.39% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 4.02% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 5.36% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 8.02% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 7.94% | -7.67% |
Сравнение комиссий CMR.TO и IAGG
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и IAGG
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IAGG в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.63% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and IAGG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for CMR.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while IAGG is Global Bonds. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.07% for IAGG.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и IAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор