PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMR.TO с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как IAGG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAGG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции CMR.TO уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 1.92% против 3.26% соответственно.


CMR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.49%
3 года*
3.74%
5 лет*
2.99%
10 лет*
1.92%

IAGG

1 день
0.60%
1 месяц
4.26%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.41%
1 год
6.29%
3 года*
7.56%
5 лет*
4.22%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и IAGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
1.11%2.78%4.70%4.70%1.72%0.00%0.47%1.63%1.29%0.63%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
5.57%-1.45%13.36%5.91%-5.22%-1.92%2.15%3.54%12.07%-4.82%

Correlation

The correlation between CMR.TO and IAGG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2015 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Premium Money Market ETF

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CMR.TO vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMR.TOIAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+11.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+37.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

13.32

1.20

+12.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

125.12

1.50

+123.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

572.45

3.32

+569.13

CMR.TO vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 12.33, что выше коэффициента Шарпа IAGG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и IAGG

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки IAGG в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и IAGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMR.TOIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-18.38%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-4.20%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-6.59%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.04%

-11.90%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

-18.38%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-6.45%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.90%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и IAGG

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.07%, в то время как у iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMR.TOIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

1.39%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

4.02%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

5.36%

-5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.27%

8.02%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

7.94%

-7.67%

Сравнение комиссий CMR.TO и IAGG

CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и IAGG

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности IAGG в 3.63%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF
2.48%2.81%4.56%4.64%1.63%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.63%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Часто задаваемые вопросы


CMR.TO and IAGG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for CMR.TO.

CMR.TO is categorized as Money Market, while IAGG is Global Bonds. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.07% for IAGG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и IAGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор