Сравнение CMOP.L с VFEM.L
CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and VFEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while VFEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 10.87%/yr vs 5.97%/yr for VFEM.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for VFEM.L.
Доходность
Сравнение доходности CMOP.L и VFEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMOP.L торгуется в GBp, в то время как VFEM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMOP.L показывает доходность 19.51%, что значительно выше, чем у VFEM.L с доходностью 10.41%.
CMOP.L
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- —
VFEM.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам CMOP.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 19.51% | 8.23% | 6.01% | -12.72% | 28.44% | 28.71% | -7.11% | 1.37% | -3.26% | -24.46% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 10.41% | 16.90% | 14.50% | 1.36% | -7.39% | 0.09% | 11.19% | 15.14% | -7.60% | 17.59% |
Correlation
The correlation between CMOP.L and VFEM.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between CMOP.L and VFEM.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOP.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
CMOP.L
VFEM.L
Сравнение CMOP.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOP.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.88 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 9.32 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOP.L и VFEM.L
Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки VFEM.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и VFEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOP.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -32.13% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -8.92% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.87% | -14.68% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -19.58% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -2.67% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -8.58% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.76% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOP.L и VFEM.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) имеют волатильность 4.89% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOP.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.13% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 11.41% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 14.09% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 15.51% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.49% | +1.53% |
Сравнение комиссий CMOP.L и VFEM.L
CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VFEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOP.L и VFEM.L
CMOP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOP.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.06% | 2.36% | 2.31% | 2.63% | 3.28% | 2.26% | 1.94% | 2.43% | 2.73% | 2.22% | 2.22% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
CMOP.L and VFEM.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VFEM.L.
CMOP.L is categorized as Commodities, while VFEM.L is Emerging Markets Equities. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while VFEM.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.22% for VFEM.L.
Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и VFEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор