PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - CMOP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
-0.71%
1 месяц
6.77%
С начала года
18.86%
6 месяцев
17.87%
1 год
38.00%
3 года*
27.25%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%0.51%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.86%19.59%26.12%53.92%-35.07%27.68%45.43%34.93%-2.60%5.50%

Correlation

The correlation between CMOP.L and EQGB.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.03

The correlation between CMOP.L and EQGB.L shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и EQGB.L

Секторы
CMOP.L
EQGB.L

Сырьевые материалы

35.8%
1.1%

Финансовые услуги

17.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

9.7%
7.7%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Технологии

5.6%
53.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
EQGB.L
1.1%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
EQGB.L
0.2%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
EQGB.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
EQGB.L
15.8%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
EQGB.L
7.7%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
EQGB.L
0.1%

Технологии

CMOP.L
5.6%
EQGB.L
53.6%

Энергетика

CMOP.L

-

EQGB.L
0.6%

Здравоохранение

CMOP.L

-

EQGB.L
4.2%

Промышленность

CMOP.L

-

EQGB.L
3.1%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

EQGB.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.46

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.41

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.44

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

12.32

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.91

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и EQGB.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-36.77%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-11.33%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-22.76%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-36.77%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.81%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-7.52%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.17%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и EQGB.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

4.92%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

11.88%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.81%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

20.95%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

21.25%

-6.10%

Сравнение комиссий CMOP.L и EQGB.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и EQGB.L

Ни CMOP.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and EQGB.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

CMOP.L is categorized as Commodities, while EQGB.L is Nasdaq-100. CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор