PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMNIX с MRJIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMNIX и MRJIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и MRJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.85%
-9.64%
CMNIX
MRJIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMNIX:

0.89

MRJIX:

-0.83

Коэф-т Сортино

CMNIX:

0.98

MRJIX:

-0.88

Коэф-т Омега

CMNIX:

1.33

MRJIX:

0.81

Коэф-т Кальмара

CMNIX:

1.03

MRJIX:

-0.62

Коэф-т Мартина

CMNIX:

26.26

MRJIX:

-3.33

Индекс Язвы

CMNIX:

0.14%

MRJIX:

2.89%

Дневная вол-ть

CMNIX:

3.99%

MRJIX:

11.59%

Макс. просадка

CMNIX:

-22.81%

MRJIX:

-28.39%

Текущая просадка

CMNIX:

-0.13%

MRJIX:

-14.92%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у MRJIX с доходностью -10.14%.


CMNIX

С начала года

7.21%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.86%

1 год

7.28%

5 лет

3.70%

10 лет

2.95%

MRJIX

С начала года

-10.14%

1 месяц

-12.24%

6 месяцев

-9.64%

1 год

-9.89%

5 лет

3.87%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CMNIX и MRJIX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MRJIX в 0.76%.


CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
График комиссии CMNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии MRJIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMNIX c MRJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMNIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.89-0.83
Коэффициент Сортино CMNIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.98-0.88
Коэффициент Омега CMNIX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.330.81
Коэффициент Кальмара CMNIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.03-0.62
Коэффициент Мартина CMNIX, с текущим значением в 26.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0026.26-3.33
CMNIX
MRJIX

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа MRJIX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и MRJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
-0.83
CMNIX
MRJIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и MRJIX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MRJIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class
0.85%2.31%1.02%0.46%0.90%1.56%1.78%1.40%1.41%1.35%1.22%1.55%
MRJIX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio
0.00%4.80%3.98%2.36%1.94%1.94%3.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и MRJIX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -22.81%, что меньше максимальной просадки MRJIX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и MRJIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13%
-14.92%
CMNIX
MRJIX

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и MRJIX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.35%, в то время как у Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio (MRJIX) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35%
9.99%
CMNIX
MRJIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab