PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLOU с VOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и VOX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CLOU с VOX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

CLOU и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CLOU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Cloud Computing Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLOU или VOX.

Доходность

Сравнение доходности CLOU и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.54

VOX:

0.97

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.89

VOX:

1.40

Коэф-т Омега

CLOU:

1.12

VOX:

1.20

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.34

VOX:

0.94

Коэф-т Мартина

CLOU:

1.44

VOX:

3.11

Индекс Язвы

CLOU:

9.85%

VOX:

6.42%

Дневная вол-ть

CLOU:

28.44%

VOX:

21.06%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

VOX:

-57.18%

Текущая просадка

CLOU:

-26.65%

VOX:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью 2.66%.

CLOU

С начала года

-5.01%

1 месяц

5.32%

6 месяцев

-7.40%

1 год

15.36%

3 года

7.72%

5 лет

3.40%

10 лет

N/A

VOX

С начала года

2.66%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

2.96%

1 год

20.37%

3 года

16.58%

5 лет

12.33%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing ETF

Vanguard Communication Services ETF

Сравнение комиссий CLOU и VOX

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

CLOU
Global X Cloud Computing ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLOU и VOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOU
Ранг риск-скорректированной доходности CLOU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLOU c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и VOX

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.07%1.05%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и VOX

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и VOX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и VOX

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...