Сравнение CLOU с VOX
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both exchange-traded funds - CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index, while VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLOU returned -5.18%/yr vs 6.02%/yr for VOX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VOX.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и VOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -5.35%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам CLOU и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -5.59% | 5.74% | 41.36% | -39.56% | -3.27% | 77.18% | 4.06% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -5.35% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 8.07% |
Correlation
The correlation between CLOU and VOX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CLOU and VOX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. VOX — Ранг доходности на риск
CLOU
VOX
Сравнение CLOU c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.95 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 3.37 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и VOX
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и VOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -57.18% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | -13.56% | -13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -21.15% | -12.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | -46.76% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -8.53% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -11.90% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 3.82% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и VOX
Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | 5.44% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | 11.89% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 15.80% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 21.24% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 20.93% | +9.83% |
Сравнение комиссий CLOU и VOX
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и VOX
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.04% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and VOX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOU has higher volatility (13.72%) compared to VOX (5.44%). In terms of maximum drawdown, CLOU dropped -53.74% vs VOX's -57.18%.
On 5-year performance, VOX leads with 6.02% vs -5.18% for CLOU. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VOX has performed better with a 6.02% return vs -5.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
VOX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for CLOU.
CLOU is categorized as Technology Equities, while VOX is Communications Equities. CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.09% for VOX.
VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и VOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор