PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CLOU с VOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CLOU и VOX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности CLOU и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.60%
88.21%
CLOU
VOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLOU:

0.27

VOX:

2.23

Коэф-т Сортино

CLOU:

0.51

VOX:

2.90

Коэф-т Омега

CLOU:

1.06

VOX:

1.40

Коэф-т Кальмара

CLOU:

0.14

VOX:

1.70

Коэф-т Мартина

CLOU:

0.49

VOX:

15.96

Индекс Язвы

CLOU:

11.86%

VOX:

2.25%

Дневная вол-ть

CLOU:

21.24%

VOX:

16.15%

Макс. просадка

CLOU:

-52.92%

VOX:

-57.18%

Текущая просадка

CLOU:

-22.14%

VOX:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, CLOU показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью 34.17%.


CLOU

С начала года

6.62%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

27.49%

1 год

7.86%

5 лет

9.55%

10 лет

N/A

VOX

С начала года

34.17%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

15.95%

1 год

35.98%

5 лет

11.70%

10 лет

8.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CLOU и VOX

CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.


CLOU
Global X Cloud Computing ETF
График комиссии CLOU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CLOU c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CLOU, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.372.23
Коэффициент Сортино CLOU, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.642.90
Коэффициент Омега CLOU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.40
Коэффициент Кальмара CLOU, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.191.70
Коэффициент Мартина CLOU, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.6615.96
CLOU
VOX

Показатель коэффициента Шарпа CLOU на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOU и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.37
2.23
CLOU
VOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOU и VOX

CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CLOU
Global X Cloud Computing ETF
0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF
0.75%1.03%0.88%0.93%0.74%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%3.88%

Просадки

Сравнение просадок CLOU и VOX

Максимальная просадка CLOU за все время составила -52.92%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и VOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.14%
-4.24%
CLOU
VOX

Волатильность

Сравнение волатильности CLOU и VOX

Global X Cloud Computing ETF (CLOU) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CLOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.04%
5.22%
CLOU
VOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab