Сравнение CLOA.DE с TIPA.L
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while TIPA.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 3.17% for TIPA.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for TIPA.L.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и TIPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLOA.DE торгуется в EUR, в то время как TIPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у TIPA.L с доходностью 2.40%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TIPA.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и TIPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
TIPA.L Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc | 2.40% | -6.17% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and TIPA.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. TIPA.L — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
TIPA.L
Сравнение CLOA.DE c TIPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | TIPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.09 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 0.66 | +10.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 1.76 | +33.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.48 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 0.21 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и TIPA.L
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки TIPA.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и TIPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -15.27% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -4.53% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.16% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -7.01% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.70% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и TIPA.L
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | TIPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.14% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 4.43% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 6.27% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 8.66% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 8.77% | -7.35% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и TIPA.L
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TIPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и TIPA.L
Ни CLOA.DE, ни TIPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and TIPA.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for CLOA.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while TIPA.L is Inflation-Protected Bonds. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.09% for TIPA.L.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и TIPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор