Сравнение CLOA.DE с DFEN.DE
CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 12.18% for DFEN.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.
Доходность
Сравнение доходности CLOA.DE и DFEN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у DFEN.DE с доходностью 4.02%.
CLOA.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOA.DE и DFEN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOA.DE Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | 1.37% | 2.88% |
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 39.27% |
Correlation
The correlation between CLOA.DE and DFEN.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOA.DE vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск
CLOA.DE
DFEN.DE
Сравнение CLOA.DE c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOA.DE | DFEN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.11 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.09 | 0.75 | +10.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 1.81 | +33.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOA.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 0.56 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.31 | 1.75 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CLOA.DE и DFEN.DE
Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки DFEN.DE в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и DFEN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOA.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -18.60% | +18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.31% | -18.60% | +18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -15.21% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -3.27% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 7.72% | -7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOA.DE и DFEN.DE
Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOA.DE | DFEN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 7.38% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 19.16% | -18.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30% | 24.79% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.42% | 21.47% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.42% | 21.47% | -20.05% |
Сравнение комиссий CLOA.DE и DFEN.DE
CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOA.DE и DFEN.DE
Ни CLOA.DE, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CLOA.DE and DFEN.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
CLOA.DE is categorized as CLO, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.55% for DFEN.DE.
Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и DFEN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор