PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLOA.DE с BNXG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLOA.DE с BNXG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) and BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity. Both are passively managed. Over the past year, CLOA.DE returned 3.48% vs 54.31% for BNXG.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CLOA.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BNXG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CLOA.DE и BNXG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLOA.DE показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у BNXG.DE с доходностью 25.60%.

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNXG.DE

1 день
-2.38%
1 месяц
4.50%
С начала года
25.60%
6 месяцев
18.37%
1 год
54.31%
3 года*
42.07%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLOA.DE и BNXG.DE

2026 (YTD)2025
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		25.60%19.90%

Correlation

The correlation between CLOA.DE and BNXG.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE
Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY

Доходность на риск

CLOA.DE vs. BNXG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLOA.DE c BNXG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLOA.DEBNXG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.43

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.02

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.24

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.09

1.92

+9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.06

3.89

+31.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLOA.DE vs. BNXG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLOA.DE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BNXG.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLOA.DE и BNXG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLOA.DEBNXG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.43

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.31

0.66

+1.65

Просадки

Сравнение просадок CLOA.DE и BNXG.DE

Максимальная просадка CLOA.DE за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки BNXG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOA.DE и BNXG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLOA.DEBNXG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-57.23%

+56.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.31%

-29.72%

+29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.77%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-21.04%

+20.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

14.69%

-14.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CLOA.DE и BNXG.DE

Текущая волатильность для Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) составляет 0.43%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что CLOA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNXG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLOA.DEBNXG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

9.95%

-9.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.95%

25.00%

-24.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30%

39.88%

-38.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.42%

36.22%

-34.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

35.37%

-33.95%

Сравнение комиссий CLOA.DE и BNXG.DE

CLOA.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNXG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLOA.DE и BNXG.DE

Ни CLOA.DE, ни BNXG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLOA.DE and BNXG.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

CLOA.DE is categorized as CLO, while BNXG.DE is Technology Equities. CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index, while BNXG.DE tracks CoinShares Blockchain Global Equity. Their fees differ too: 0.25% for CLOA.DE and 0.65% for BNXG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLOA.DE и BNXG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор