PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLO.L с LOCK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLO.L с LOCK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CLO.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) and LOCK.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - CLO.L tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while LOCK.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CLO.L returned 4.51%/yr vs 19.05%/yr for LOCK.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CLO.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LOCK.L.

Доходность

Сравнение доходности CLO.L и LOCK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLO.L показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у LOCK.L с доходностью 16.35%.

CLO.L

1 день
-1.17%
1 месяц
6.03%
6 месяцев
11.23%
С начала года
5.17%
1 год
2.97%
3 года*
4.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

LOCK.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
16.58%
С начала года
16.35%
1 год
21.75%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLO.L и LOCK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CLO.L
Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc		5.17%-6.11%5.66%44.70%-40.70%-13.65%
LOCK.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc		16.35%11.29%16.92%33.93%-29.10%0.05%

Correlation

The correlation between CLO.L and LOCK.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between CLO.L and LOCK.L shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CLO.L и LOCK.L

Секторы
CLO.L
LOCK.L

Технологии

91.0%
82.2%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.1%
6.8%

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CLO.L
91.0%
LOCK.L
82.2%

Коммуникационные услуги

CLO.L
4.1%
LOCK.L

-

Недвижимость

CLO.L
3.1%
LOCK.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

CLO.L
1.9%
LOCK.L

-

Здравоохранение

CLO.L
0.6%
LOCK.L

-

Сырьевые материалы

CLO.L

-

LOCK.L

-

Потребительский защитный сектор

CLO.L

-

LOCK.L

-

Энергетика

CLO.L

-

LOCK.L

-

Финансовые услуги

CLO.L

-

LOCK.L
0.1%

Промышленность

CLO.L

-

LOCK.L
10.3%

Коммунальные услуги

CLO.L

-

LOCK.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc

iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CLO.L:
CLO.L с QYLP.LCLO.L с GXLK.LCLO.L с HNSS.LCLO.L с URND.LCLO.L с BUGG.LCLO.L с QWTM.LCLO.L с XFSN.L
Часто сравнивают с LOCK.L:
LOCK.L с USPY.DELOCK.L с CIBR.LLOCK.L с IHAKLOCK.L с SHLDLOCK.L с CIBRLOCK.L с CSPX.LLOCK.L с SOXX

Доходность на риск

CLO.L vs. LOCK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLO.L
Ранг доходности на риск CLO.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLO.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLO.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLO.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLO.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLO.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LOCK.L
Ранг доходности на риск LOCK.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCK.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCK.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCK.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCK.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLO.L c LOCK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLO.LLOCK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.99

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.50

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.86

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

3.97

-3.72

CLO.L vs. LOCK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLO.L на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа LOCK.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLO.L и LOCK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLO.L и LOCK.L

Максимальная просадка CLO.L за все время составила -53.57%, что больше максимальной просадки LOCK.L в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLO.L и LOCK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLO.LLOCK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.57%

-36.04%

-17.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.63%

-11.65%

-14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.15%

-22.28%

-9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.17%

-5.44%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.23%

-9.52%

-24.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

5.46%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CLO.L и LOCK.L

Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD Acc (LOCK.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что CLO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOCK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLO.LLOCK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.80%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

18.44%

+8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.49%

22.07%

+8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.39%

21.41%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.39%

21.19%

+9.20%

Сравнение комиссий CLO.L и LOCK.L

CLO.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LOCK.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLO.L и LOCK.L

Ни CLO.L, ни LOCK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLO.L and LOCK.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LOCK.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LOCK.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for CLO.L.

CLO.L tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while LOCK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.55% for CLO.L and 0.40% for LOCK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLO.L и LOCK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор