Сравнение CLIM.L с V3GP.L
CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and V3GP.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) are both Global Corporate Bonds funds - CLIM.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD while V3GP.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIM.L returned -1.57%/yr vs 0.47%/yr for V3GP.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CLIM.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for V3GP.L.
Доходность
Сравнение доходности CLIM.L и V3GP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLIM.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у V3GP.L с доходностью 0.59%.
CLIM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -1.57%
- 10 лет*
- —
V3GP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIM.L и V3GP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | -0.77% | 5.06% | -1.39% | 4.76% | -13.57% | -1.18% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.59% | 6.20% | 3.56% | 7.64% | -14.57% | 1.05% |
Correlation
The correlation between CLIM.L and V3GP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CLIM.L and V3GP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIM.L vs. V3GP.L — Ранг доходности на риск
CLIM.L
V3GP.L
Сравнение CLIM.L c V3GP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLIM.L | V3GP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.63 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 5.57 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLIM.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.09 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CLIM.L и V3GP.L
Максимальная просадка CLIM.L за все время составила -25.39%, что больше максимальной просадки V3GP.L в -20.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM.L и V3GP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIM.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.39% | -20.15% | -5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.32% | -2.67% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -3.83% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -20.15% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.66% | -0.64% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.96% | -7.78% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.78% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIM.L и V3GP.L
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (V3GP.L) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что CLIM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V3GP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIM.L | V3GP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.43% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 2.80% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.10% | 3.60% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.42% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.53% | 5.42% | +2.11% |
Сравнение комиссий CLIM.L и V3GP.L
CLIM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3GP.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIM.L и V3GP.L
CLIM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3GP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLIM.L Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3GP.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 4.37% | 4.43% | 4.36% | 4.10% | 2.48% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
CLIM.L and V3GP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GP.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GP.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CLIM.L.
CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while V3GP.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CLIM.L and 0.15% for V3GP.L.
Подберите оптимальное распределение для CLIM.L и V3GP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор