PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLIM.L с ANXU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CLIM.L с ANXU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CLIM.L (Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc) and ANXU.L (Amundi Nasdaq-100 UCITS USD) are both exchange-traded funds - CLIM.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while ANXU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CLIM.L returned -1.57%/yr vs 19.05%/yr for ANXU.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CLIM.L charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for ANXU.L.

Доходность

Сравнение доходности CLIM.L и ANXU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CLIM.L торгуется в GBP, в то время как ANXU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ANXU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLIM.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у ANXU.L с доходностью 20.11%.

CLIM.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.37%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.71%
3 года*
2.81%
5 лет*
-1.57%
10 лет*
—

ANXU.L

1 день
-0.73%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.11%
6 месяцев
17.92%
1 год
41.12%
3 года*
24.93%
5 лет*
19.05%
10 лет*
22.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLIM.L и ANXU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLIM.L
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc		-0.77%5.06%-1.39%4.76%-13.57%-8.41%8.92%3.56%1.99%0.53%
ANXU.L
Amundi Nasdaq-100 UCITS USD		20.11%11.32%28.95%48.68%-25.30%28.68%41.33%36.74%4.00%10.38%

Correlation

The correlation between CLIM.L and ANXU.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Amundi Nasdaq-100 UCITS USD

Часто сравнивают с CLIM.L:
CLIM.L с CRHG.LCLIM.L с V3GS.LCLIM.L с V3GU.LCLIM.L с KLMG.LCLIM.L с FSMG.LCLIM.L с XCO2.LCLIM.L с PLAN.L
Часто сравнивают с ANXU.L:
ANXU.L с CNDX.ASANXU.L с EQQQ.DEANXU.L с QQQMANXU.L с QQQANXU.L с RACE.MIANXU.L с 10AJ.DEANXU.L с DAPP.L

Доходность на риск

CLIM.L vs. ANXU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLIM.L
Ранг доходности на риск CLIM.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLIM.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLIM.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLIM.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLIM.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLIM.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ANXU.L
Ранг доходности на риск ANXU.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANXU.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANXU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANXU.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANXU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLIM.L c ANXU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) и Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLIM.LANXU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.62

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
3.48

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.75

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

10.59

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLIM.L vs. ANXU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLIM.L на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ANXU.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLIM.L и ANXU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLIM.LANXU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.62

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.96

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.29

-1.31

Просадки

Сравнение просадок CLIM.L и ANXU.L

Максимальная просадка CLIM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки ANXU.L в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIM.L и ANXU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLIM.LANXU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.39%

-27.52%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.32%

-11.12%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-24.28%

+19.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-27.52%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.66%

-0.73%

-15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-4.99%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.94%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CLIM.L и ANXU.L

Текущая волатильность для Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc (CLIM.L) составляет 1.62%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 UCITS USD (ANXU.L) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что CLIM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANXU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLIM.LANXU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.06%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

11.73%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

15.89%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

20.08%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

21.15%

-13.62%

Сравнение комиссий CLIM.L и ANXU.L

CLIM.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ANXU.L в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLIM.L и ANXU.L

Ни CLIM.L, ни ANXU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CLIM.L and ANXU.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ANXU.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ANXU.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for CLIM.L.

CLIM.L is categorized as Global Corporate Bonds, while ANXU.L is Nasdaq-100. CLIM.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD, while ANXU.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. Their fees differ too: 0.25% for CLIM.L and 0.13% for ANXU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLIM.L и ANXU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор