Сравнение CLDN.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Investments (CLDN.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLDN.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| CLDN.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.37% | 18.94% |
| Дох-ть за 1 год | 2.79% | 25.90% |
| Дох-ть за 3 года | -0.17% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.29% | 12.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.96% | 12.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.47 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 4.26 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 18.81 |
| Индекс Язвы | 6.11% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 10.04% |
| Макс. просадка | -49.91% | -25.58% |
| Текущая просадка | -13.12% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CLDN.L и SWDA.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CLDN.L и SWDA.L
С начала года, CLDN.L показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 18.94%. За последние 10 лет акции CLDN.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 6.96% против 12.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLDN.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Investments (CLDN.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLDN.L и SWDA.L
Дивидендная доходность CLDN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLDN.L Caledonia Investments | 2.08% | 1.92% | 6.66% | 1.56% | 2.14% | 1.91% | 2.04% | 5.51% | 2.05% | 2.15% | 0.02% | 2.51% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLDN.L и SWDA.L
Максимальная просадка CLDN.L за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLDN.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLDN.L и SWDA.L
Caledonia Investments (CLDN.L) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CLDN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.