PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLAR с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CLAR с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clarus Corporation (CLAR) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CLAR и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clarus Corporation (CLAR) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLAR и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CLAR
Clarus Corporation		-18.97%-23.57%-33.36%13.14%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-3.37%18.52%30.22%8.23%
Разные валюты инструментов

CLAR торгуется в USD, в то время как QQCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CLAR показывает доходность -18.97%, что значительно ниже, чем у QQCL.TO с доходностью -4.57%.

CLAR

1 день
-1.10%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-18.97%
6 месяцев
-21.42%
1 год
-26.18%
3 года*
-32.73%
5 лет*
-30.26%
10 лет*
-4.10%

QQCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.52%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clarus Corporation

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Доходность на риск

CLAR vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLAR
Ранг доходности на риск CLAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLAR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLAR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLAR: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLAR c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clarus Corporation (CLAR) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLARQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.90

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.46

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.47

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.78

7.04

-8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLAR vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLAR на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLAR и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLARQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.90

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.99

-1.05

Корреляция

Корреляция между CLAR и QQCL.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLAR и QQCL.TO

Дивидендная доходность CLAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM20252024202320222021202020192018
CLAR
Clarus Corporation		3.72%2.99%2.22%1.45%1.28%0.36%0.49%0.74%0.49%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLAR и QQCL.TO

Максимальная просадка CLAR за все время составила -97.85%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLAR и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CLARQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.85%

-25.63%

-72.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-16.21%

-16.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.81%

-5.97%

-91.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-3.48%

-85.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.58%

4.05%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CLAR и QQCL.TO

Clarus Corporation (CLAR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CLAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLARQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

7.53%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

13.35%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

24.71%

+21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.01%

21.13%

+30.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

21.13%

+24.88%