Сравнение CJPU.L с LGJG.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CJPU.L returned 8.69%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJPU.L показывает доходность 12.44%, а LGJG.L немного ниже – 12.17%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CJPU.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -7.43% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -16.80% | 1.36% | 16.14% | 19.48% | -28.58% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and LGJG.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between CJPU.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
LGJG.L
Сравнение CJPU.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.23 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.37 | +0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и LGJG.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -36.86% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -13.22% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -18.70% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -32.41% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.52% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -12.62% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и LGJG.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что CJPU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 16.79% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 20.46% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 22.59% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 22.82% | -5.70% |
Сравнение комиссий CJPU.L и LGJG.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и LGJG.L
Ни CJPU.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CJPU.L and LGJG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CJPU.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор