Сравнение CJPU.L с CSJP.L
CJPU.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) and CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds from iShares - CJPU.L tracks the MSCI Japan Index (Net) while CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, CJPU.L returned 8.85%/yr vs 8.87%/yr for CSJP.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CJPU.L charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for CSJP.L.
Доходность
Сравнение доходности CJPU.L и CSJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CJPU.L торгуется в USD, в то время как CSJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CJPU.L показывает доходность 12.44%, а CSJP.L немного ниже – 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CJPU.L имеют среднегодовую доходность 8.85%, а акции CSJP.L немного впереди с 8.87%.
CJPU.L
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -5.70%
- 6 месяцев
- 6.20%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 30.44%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 8.85%
CSJP.L
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 30.33%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 8.87%
Сравнение доходности по годам CJPU.L и CSJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJPU.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.44% | 26.13% | 7.33% | 20.25% | -17.32% | 0.50% | 16.08% | 17.64% | -13.50% | 24.10% |
CSJP.L iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 12.36% | 26.34% | 7.19% | 19.68% | -17.24% | 0.84% | 15.60% | 18.51% | -13.69% | 23.76% |
Correlation
The correlation between CJPU.L and CSJP.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2010 г. | 0.72 |
Over the past year, CJPU.L and CSJP.L have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CJPU.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск
CJPU.L
CSJP.L
Сравнение CJPU.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CJPU.L | CSJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.35 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 7.60 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CJPU.L и CSJP.L
Максимальная просадка CJPU.L за все время составила -32.64%, примерно равная максимальной просадке CSJP.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJPU.L и CSJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CJPU.L | CSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.64% | -33.02% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.86% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -14.87% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.64% | -32.83% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.64% | -32.83% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -7.02% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -12.82% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CJPU.L и CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CJPU.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) имеют волатильность 7.14% и 6.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CJPU.L | CSJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.98% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 17.59% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 21.22% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.44% | 18.29% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.14% | -0.02% |
Сравнение комиссий CJPU.L и CSJP.L
CJPU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CSJP.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJPU.L и CSJP.L
Ни CJPU.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CJPU.L and CSJP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CJPU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CJPU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.
CJPU.L tracks MSCI Japan Index (Net), while CSJP.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.12% for CJPU.L and 0.48% for CSJP.L.
Подберите оптимальное распределение для CJPU.L и CSJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор