Сравнение CJP.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
CJP.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или XEF.TO.
Основные характеристики
| CJP.TO | XEF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 9.94% |
| Дох-ть за 1 год | 43.76% | 14.11% |
| Дох-ть за 3 года | 21.21% | 6.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.51% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 7.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 9.65% |
| Макс. просадка | -40.66% | -28.51% |
| Current Drawdown | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и XEF.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и XEF.TO
С начала года, CJP.TO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 9.94%. За последние 10 лет акции CJP.TO превзошли акции XEF.TO по среднегодовой доходности: 10.58% против 7.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и XEF.TO
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XEF.TO в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.01% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.50% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и XEF.TO
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и XEF.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CJP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.