Сравнение CJP.TO с VDY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).
CJP.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или VDY.TO.
Основные характеристики
| CJP.TO | VDY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.39% | 7.18% |
| Дох-ть за 1 год | 40.20% | 12.88% |
| Дох-ть за 3 года | 21.42% | 9.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.28% | 10.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.48% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 15.65% | 11.14% |
| Макс. просадка | -40.66% | -39.21% |
| Current Drawdown | -1.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и VDY.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и VDY.TO
С начала года, CJP.TO показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у VDY.TO с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции CJP.TO превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и VDY.TO
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VDY.TO в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.02% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 4.54% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% | 3.25% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и VDY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и VDY.TO
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CJP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.