Сравнение CJP.TO с CSPX.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).
CJP.TO и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CJP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 14 февр. 2007 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CJP.TO или CSPX.AS.
Основные характеристики
| CJP.TO | CSPX.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.48% | 13.58% |
| Дох-ть за 1 год | 43.76% | 29.88% |
| Дох-ть за 3 года | 21.21% | 13.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.51% | 14.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 15.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.61 |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 10.49% |
| Макс. просадка | -40.66% | -33.65% |
| Current Drawdown | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CJP.TO и CSPX.AS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CJP.TO и CSPX.AS
С начала года, CJP.TO показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции CJP.TO уступали акциям CSPX.AS по среднегодовой доходности: 10.58% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CJP.TO и CSPX.AS
CJP.TO берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CJP.TO c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CJP.TO и CSPX.AS
Дивидендная доходность CJP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CJP.TO iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) | 1.01% | 1.24% | 1.96% | 0.00% | 1.97% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CJP.TO и CSPX.AS
Максимальная просадка CJP.TO за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CJP.TO и CSPX.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CJP.TO и CSPX.AS
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что CJP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.