PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FITE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both Technology Equities funds - CIBR tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity Index while FITE tracks the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 16.28%/yr vs 17.63%/yr for FITE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 28.52%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 34.22%.

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%

FITE

1 день
-3.37%
1 месяц
20.06%
С начала года
34.22%
6 месяцев
37.08%
1 год
62.26%
3 года*
34.02%
5 лет*
17.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%-0.22%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		34.22%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.35%

Correlation

The correlation between CIBR and FITE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between CIBR and FITE shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и FITE

Секторы
CIBR
FITE

Технологии

94.0%
55.1%

Промышленность

3.5%
36.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
94.0%
FITE
55.1%

Промышленность

CIBR
3.5%
FITE
36.1%

Коммуникационные услуги

CIBR
2.6%
FITE
4.3%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FITE

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FITE

-

Энергетика

CIBR

-

FITE
2.0%

Финансовые услуги

CIBR

-

FITE

-

Здравоохранение

CIBR

-

FITE
2.3%

Недвижимость

CIBR

-

FITE

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FITE:
FITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar

Доходность на риск

CIBR vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBRFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.52

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.25

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

4.08

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

12.00

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBRFITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.52

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.79

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FITE

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-36.90%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.35%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-22.07%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-27.14%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.37%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.40%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.25%

5.20%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FITE

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что CIBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.90%

8.49%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.90%

19.90%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.50%

24.82%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

22.42%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.60%

23.06%

+0.54%

Сравнение комиссий CIBR и FITE

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FITE

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности FITE в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.15%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FITE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FITE (8.49%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, FITE leads with 17.63% vs 16.28% for CIBR. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 8.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 17.63% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.15% for FITE.

CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.45% for FITE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор