PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR с FITE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR с FITE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR returned 12.62%/yr vs 14.73%/yr for FITE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CIBR charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FITE.

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 21.07%.

CIBR

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.57%
С начала года
17.49%
6 месяцев
15.23%
1 год
14.09%
3 года*
24.53%
5 лет*
12.62%
10 лет*
17.88%

FITE

1 день
-1.39%
1 месяц
-4.64%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.35%
1 год
42.18%
3 года*
30.08%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR и FITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		17.49%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%-0.09%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		21.07%27.73%21.63%28.48%-17.98%14.45%20.38%33.96%-0.53%-0.55%

Correlation

The correlation between CIBR and FITE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.83

The correlation between CIBR and FITE shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIBR и FITE

Секторы
CIBR
FITE

Технологии

95.4%
53.8%

Промышленность

2.7%
37.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CIBR
95.4%
FITE
53.8%

Промышленность

CIBR
2.7%
FITE
37.6%

Коммуникационные услуги

CIBR
1.9%
FITE
4.2%

Сырьевые материалы

CIBR

-

FITE

-

Потребительский циклический сектор

CIBR

-

FITE

-

Потребительский защитный сектор

CIBR

-

FITE

-

Энергетика

CIBR

-

FITE
1.9%

Финансовые услуги

CIBR

-

FITE

-

Здравоохранение

CIBR

-

FITE
2.6%

Недвижимость

CIBR

-

FITE

-

Коммунальные услуги

CIBR

-

FITE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

SPDR S&P Kensho Future Security ETF

Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR
Часто сравнивают с FITE:
FITE с ARKXFITE с ROKTFITE с XARFITE с PPAFITE с BUGFITE с VOOFITE с xar

Доходность на риск

CIBR vs. FITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FITE
Ранг доходности на риск FITE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBRFITEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.60

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.21

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.76

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

7.48

-5.99

CIBR vs. FITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FITE равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FITE

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FITE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBRFITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-36.90%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-15.35%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-22.07%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-27.14%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-12.84%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.40%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

5.66%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FITE

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеют волатильность 11.76% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBRFITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

11.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.53%

21.38%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

26.52%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

22.80%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

23.21%

+0.38%

Сравнение комиссий CIBR и FITE

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FITE

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности FITE в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF		0.14%0.23%0.12%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR and FITE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (11.76%) compared to FITE (11.61%). In terms of maximum drawdown, CIBR dropped -33.89% vs FITE's -36.90%.

On 5-year performance, FITE leads with 14.73% vs 12.62% for CIBR. On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FITE has been the lower-risk option at 11.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FITE has performed better with a 14.73% return vs 12.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

CIBR has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.14% for FITE.

CIBR is categorized as Cybersecurity, while FITE is Technology Equities. CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index, while FITE tracks S&P Kensho Future Security Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for CIBR and 0.45% for FITE.

FITE currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR и FITE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор