PortfoliosLab logo
Сравнение CIBR с FITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CIBR и FITE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CIBR и FITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.08%
123.50%
CIBR
FITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CIBR:

0.84

FITE:

0.68

Коэф-т Сортино

CIBR:

1.29

FITE:

1.10

Коэф-т Омега

CIBR:

1.17

FITE:

1.15

Коэф-т Кальмара

CIBR:

1.01

FITE:

0.75

Коэф-т Мартина

CIBR:

3.62

FITE:

2.71

Индекс Язвы

CIBR:

5.63%

FITE:

6.14%

Дневная вол-ть

CIBR:

24.29%

FITE:

24.52%

Макс. просадка

CIBR:

-33.89%

FITE:

-36.90%

Текущая просадка

CIBR:

-8.88%

FITE:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, CIBR показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FITE с доходностью -4.68%.


CIBR

С начала года

3.28%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

7.02%

1 год

19.77%

5 лет

18.07%

10 лет

N/A

FITE

С начала года

-4.68%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

1.85%

1 год

16.05%

5 лет

13.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CIBR и FITE

CIBR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.


График комиссии CIBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CIBR: 0.60%
График комиссии FITE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FITE: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CIBR и FITE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FITE
Ранг риск-скорректированной доходности FITE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CIBR c FITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CIBR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CIBR: 0.84
FITE: 0.68
Коэффициент Сортино CIBR, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CIBR: 1.29
FITE: 1.10
Коэффициент Омега CIBR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CIBR: 1.17
FITE: 1.15
Коэффициент Кальмара CIBR, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CIBR: 1.01
FITE: 0.75
Коэффициент Мартина CIBR, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CIBR: 3.62
FITE: 2.71

Показатель коэффициента Шарпа CIBR на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITE равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR и FITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.68
CIBR
FITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR и FITE

Дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности FITE в 0.16%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
0.25%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%
FITE
SPDR S&P Kensho Future Security ETF
0.16%0.11%0.13%0.12%0.92%0.88%0.44%1.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIBR и FITE

Максимальная просадка CIBR за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR и FITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.88%
-12.03%
CIBR
FITE

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR и FITE

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеют волатильность 14.69% и 15.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.69%
15.37%
CIBR
FITE