PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHRG.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHRG.L с JEPG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHRG.L (WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - CHRG.L is a Alternative Energy Equities fund tracking the WisdomTree Battery Solutions Index, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. CHRG.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, CHRG.L returned 105.73% vs 1.71% for JEPG.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CHRG.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.

Доходность

Сравнение доходности CHRG.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHRG.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHRG.L показывает доходность 33.50%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.

CHRG.L

1 день
-0.93%
1 месяц
3.06%
С начала года
33.50%
6 месяцев
30.24%
1 год
105.73%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.81%
10 лет*
—

JEPG.L

1 день
0.03%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-2.72%
1 год
1.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHRG.L и JEPG.L

2026 (YTD)202520242023
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		33.50%44.29%-11.91%4.08%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		-2.25%4.39%9.72%0.25%

Correlation

The correlation between CHRG.L and JEPG.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between CHRG.L and JEPG.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHRG.L и JEPG.L

Секторы
CHRG.L
JEPG.L

Промышленность

48.7%
6.7%

Сырьевые материалы

20.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

15.5%
5.9%

Технологии

8.2%
21.1%

Энергетика

6.1%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Финансовые услуги

-

13.6%

Здравоохранение

-

13.4%

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

CHRG.L
48.7%
JEPG.L
6.7%

Сырьевые материалы

CHRG.L
20.3%
JEPG.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

CHRG.L
15.5%
JEPG.L
5.9%

Технологии

CHRG.L
8.2%
JEPG.L
21.1%

Энергетика

CHRG.L
6.1%
JEPG.L
1.6%

Коммунальные услуги

CHRG.L
1.3%
JEPG.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

CHRG.L
0.0%
JEPG.L
10.2%

Коммуникационные услуги

CHRG.L

-

JEPG.L
11.3%

Финансовые услуги

CHRG.L

-

JEPG.L
13.6%

Здравоохранение

CHRG.L

-

JEPG.L
13.4%

Недвижимость

CHRG.L

-

JEPG.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с CHRG.L:
CHRG.L с BATG.LCHRG.L с HTWG.LCHRG.L с GBSP.LCHRG.L с BATT.LCHRG.L с FWRG.LCHRG.L с PHSP.LCHRG.L с 3USL.L
Часто сравнивают с JEPG.L:
JEPG.L с JEPQJEPG.L с QYLDJEPG.L с WINC.ASJEPG.L с VOOJEPG.L с VDIV.DEJEPG.L с DEM.LJEPG.L с VWRD.L

Доходность на риск

CHRG.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRG.L
Ранг доходности на риск CHRG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRG.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRG.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRG.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHRG.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHRG.LJEPG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.17

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.30

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

0.19

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

0.54

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHRG.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHRG.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRG.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHRG.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.17

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CHRG.L и JEPG.L

Максимальная просадка CHRG.L за все время составила -52.64%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRG.L и JEPG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHRG.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.64%

-8.78%

-43.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.68%

-8.78%

-20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-7.54%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.33%

-2.79%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.07%

3.14%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CHRG.L и JEPG.L

WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc (CHRG.L) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что CHRG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHRG.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

2.91%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

7.32%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.29%

10.24%

+42.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.08%

11.34%

+18.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.54%

11.34%

+18.20%

Сравнение комиссий CHRG.L и JEPG.L

CHRG.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии JEPG.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRG.L и JEPG.L

CHRG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.

ПозицияTTM20252024
CHRG.L
WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist		8.88%7.86%6.50%

Часто задаваемые вопросы

CHRG.L and JEPG.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JEPG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CHRG.L.

CHRG.L is categorized as Alternative Energy Equities, while JEPG.L is Global Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for CHRG.L and 0.35% for JEPG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHRG.L и JEPG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор