Сравнение CHPS с XUS-U.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO).
CHPS и XUS-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. XUS-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHPS или XUS-U.TO.
Основные характеристики
| CHPS | XUS-U.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.31% | 19.36% |
| Дох-ть за 1 год | 31.51% | 27.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 30.44% | 12.37% |
| Макс. просадка | -23.80% | -33.54% |
| Текущая просадка | -17.64% | -0.44% |
Корреляция
Корреляция между CHPS и XUS-U.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и XUS-U.TO
С начала года, CHPS показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у XUS-U.TO с доходностью 19.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и XUS-U.TO
CHPS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUS-U.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHPS c XUS-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и XUS-U.TO
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XUS-U.TO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUS-U.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | 1.53% | 1.81% | 2.10% | 1.57% | 1.96% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и XUS-U.TO
Максимальная просадка CHPS за все время составила -23.80%, что меньше максимальной просадки XUS-U.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и XUS-U.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и XUS-U.TO
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS-U.TO) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.