PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CHIN.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHIN.L returned -1.79%/yr vs -1.00%/yr for HMCA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CHIN.L charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHIN.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.L показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.50%.

CHIN.L

1 день
-0.16%
1 месяц
0.63%
С начала года
5.71%
6 месяцев
7.46%
1 год
29.48%
3 года*
13.58%
5 лет*
-1.79%
10 лет*
—

HMCA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
1.02%
С начала года
8.50%
6 месяцев
12.55%
1 год
35.89%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		5.71%32.57%14.56%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-16.23%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.50%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%

Correlation

The correlation between CHIN.L and HMCA.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.86

The correlation between CHIN.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHIN.L и HMCA.L

Секторы
CHIN.L
HMCA.L

Технологии

25.1%
32.1%

Финансовые услуги

14.7%
17.5%

Промышленность

14.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.2%

Сырьевые материалы

10.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.3%

Здравоохранение

5.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.6%

Энергетика

2.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Технологии

CHIN.L
25.1%
HMCA.L
32.1%

Финансовые услуги

CHIN.L
14.7%
HMCA.L
17.5%

Промышленность

CHIN.L
14.6%
HMCA.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

CHIN.L
12.8%
HMCA.L
5.2%

Сырьевые материалы

CHIN.L
10.9%
HMCA.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CHIN.L
6.5%
HMCA.L
1.3%

Здравоохранение

CHIN.L
5.7%
HMCA.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

CHIN.L
4.0%
HMCA.L
6.6%

Энергетика

CHIN.L
2.4%
HMCA.L
3.2%

Коммунальные услуги

CHIN.L
2.3%
HMCA.L
3.3%

Недвижимость

CHIN.L
1.0%
HMCA.L
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с LICHIN.L с RQFI.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с XCNA.LCHIN.L с AH50.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

CHIN.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.20

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.02

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.77

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

14.16

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.L на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMCA.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CHIN.L и HMCA.L

Максимальная просадка CHIN.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-49.15%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.49%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-28.26%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.38%

-44.46%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.39%

-13.03%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.71%

-21.69%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.53%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.L и HMCA.L

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что CHIN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.24%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

11.24%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

16.22%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.43%

22.71%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

23.95%

-1.12%

Сравнение комиссий CHIN.L и HMCA.L

CHIN.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.L и HMCA.L

CHIN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CHIN.L and HMCA.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CHIN.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: ICBC Credit Suisse Asset Management and HSBC. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор