PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHIC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHICSMH

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CHIC и SMH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHIC и SMH

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.06%
48.02%
CHIC
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X MSCI China Communication Services ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий CHIC и SMH

CHIC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

CHIC
Global X MSCI China Communication Services ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHIC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Communication Services ETF (CHIC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHIC, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHIC, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-1.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHIC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHIC, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHIC, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.51
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.64

Сравнение коэффициента Шарпа CHIC и SMH


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.03
2.51
CHIC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIC и SMH

CHIC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CHIC
Global X MSCI China Communication Services ETF
102.54%1.70%0.22%0.26%1.49%0.53%0.24%2.20%4.53%0.63%0.34%0.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.49%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок CHIC и SMH


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-64.25%
-9.30%
CHIC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности CHIC и SMH

Текущая волатильность для Global X MSCI China Communication Services ETF (CHIC) составляет 0.00%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что CHIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril0
7.15%
CHIC
SMH