Сравнение CEUG.L с RR.L
CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) is a stock. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 64.29%/yr for RR.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.L и RR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEUG.L торгуется в GBP, в то время как RR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEUG.L показывает доходность 9.89%, а RR.L немного выше – 10.33%.
CEUG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
RR.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 105.84%
- 5 лет*
- 64.29%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам CEUG.L и RR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 9.89% | 26.75% | 10.82% | 20.52% | -10.51% | 22.89% | -0.23% | 26.22% | -13.84% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 10.33% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -15.32% | 0.01% |
Correlation
The correlation between CEUG.L and RR.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between CEUG.L and RR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.L vs. RR.L — Ранг доходности на риск
CEUG.L
RR.L
Сравнение CEUG.L c RR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.L | RR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.25 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 6.29 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.53 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.L и RR.L
Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что меньше максимальной просадки RR.L в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и RR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -89.20% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -19.04% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -21.78% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -55.09% | +31.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -6.91% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -22.66% | +17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.81% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.L и RR.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) составляет 5.01%, в то время как у Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) волатильность равна 13.28%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.L | RR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 13.28% | -8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 30.84% | -19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 35.95% | -21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 42.02% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 48.57% | -30.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.L и RR.L
Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности RR.L в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.35% | 2.53% | 2.80% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.43% | 3.07% | 1.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
CEUG.L and RR.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и RR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор