Сравнение CEUG.L с JRDZ.L
CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and JRDZ.L (JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CEUG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while JRDZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past year, CEUG.L returned 20.03% vs 22.17% for JRDZ.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CEUG.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for JRDZ.L.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.L и JRDZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEUG.L торгуется в GBP, в то время как JRDZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDZ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у JRDZ.L с доходностью 8.20%.
CEUG.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 9.89%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
JRDZ.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEUG.L и JRDZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 9.89% | 26.75% | 0.78% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 8.20% | 31.47% | -1.85% |
Correlation
The correlation between CEUG.L and JRDZ.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.L vs. JRDZ.L — Ранг доходности на риск
CEUG.L
JRDZ.L
Сравнение CEUG.L c JRDZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.L | JRDZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 32.94 | -30.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 83.74 | -76.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 6.59 | -5.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 7.14 | -6.56 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.L и JRDZ.L
Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, что больше максимальной просадки JRDZ.L в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и JRDZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.52% | -4.00% | -34.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -4.00% | -5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.05% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -1.05% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.L и JRDZ.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDZ.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.L | JRDZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.56% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 20.18% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 23.37% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 23.37% | -5.33% |
Сравнение комиссий CEUG.L и JRDZ.L
CEUG.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRDZ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.L и JRDZ.L
Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности JRDZ.L в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.L iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.35% | 2.53% | 2.80% | 2.73% | 2.84% | 1.81% | 1.77% | 3.05% | 0.38% |
JRDZ.L JPMorgan Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.29% | 2.55% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEUG.L and JRDZ.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEUG.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEUG.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for JRDZ.L.
CEUG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while JRDZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.L and 0.25% for JRDZ.L.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и JRDZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор