PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMU.AS с DFEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMU.AS с DFEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) are both exchange-traded funds - CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR, while DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMU.AS returned 16.12%/yr vs 37.43%/yr for DFEN.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for DFEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMU.AS и DFEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у DFEN.DE с доходностью 3.04%.

CEMU.AS

1 день
0.60%
1 месяц
4.11%
С начала года
8.68%
6 месяцев
10.61%
1 год
18.65%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.62%
10 лет*
10.03%

DFEN.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.28%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.46%
1 год
14.07%
3 года*
37.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMU.AS и DFEN.DE

2026 (YTD)202520242023
CEMU.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.68%24.42%10.08%6.28%
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		3.04%50.76%51.97%22.65%

Correlation

The correlation between CEMU.AS and DFEN.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck Defense UCITS ETF A

Часто сравнивают с CEMU.AS:
CEMU.AS с WPEA.PACEMU.AS с UB06.LCEMU.AS с UB12.LCEMU.AS с QQQMCEMU.AS с DTLA.LCEMU.AS с CSPX.ASCEMU.AS с QQQ
Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT

Доходность на риск

CEMU.AS vs. DFEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMU.AS
Ранг доходности на риск CEMU.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMU.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMU.AS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMU.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMU.AS c DFEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMU.ASDFEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.56

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.97

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.74

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

1.72

+4.64

CEMU.AS vs. DFEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMU.AS на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа DFEN.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMU.AS и DFEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMU.AS и DFEN.DE

Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки DFEN.DE в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и DFEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMU.ASDFEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-18.88%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-18.88%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-18.88%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-16.01%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.25%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.15%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMU.AS и DFEN.DE

Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) составляет 4.60%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMU.ASDFEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.34%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

19.34%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

25.01%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

21.22%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

21.22%

-4.14%

Сравнение комиссий CEMU.AS и DFEN.DE

CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DFEN.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMU.AS и DFEN.DE

Ни CEMU.AS, ни DFEN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMU.AS and DFEN.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

CEMU.AS is categorized as Europe Equities, while DFEN.DE is Aerospace & Defense. CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.55% for DFEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и DFEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор