PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMT.DE с VALU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMT.DE с VALU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMT.DE returned 4.08%/yr vs 7.79%/yr for VALU.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for VALU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMT.DE и VALU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CEMT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.44%

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMT.DE и VALU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		0.00%17.53%5.08%14.19%-18.24%19.63%1.61%28.81%-13.99%13.62%
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%17.81%

Correlation

The correlation between CEMT.DE and VALU.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.88

Over the past year, the correlation between CEMT.DE and VALU.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMT.DE:
CEMT.DE с LYY0.DECEMT.DE с IBC0.DECEMT.DE с ZPRX.DECEMT.DE с QDVC.DECEMT.DE с ENGW.LCEMT.DE с EUFM.LCEMT.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с XDEV.DE

Доходность на риск

CEMT.DE vs. VALU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMT.DE
Ранг доходности на риск CEMT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMT.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMT.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMT.DE c VALU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMT.DEVALU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.62

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.31

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.41

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.31

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMT.DE vs. VALU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMT.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VALU.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMT.DE и VALU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMT.DEVALU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.62

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CEMT.DE и VALU.DE

Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки VALU.DE в -41.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и VALU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMT.DEVALU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-41.04%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-7.71%

+3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-14.17%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-31.19%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.01%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-7.89%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.24%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMT.DE и VALU.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMT.DEVALU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.65%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

9.20%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

11.49%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.43%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.76%

+0.35%

Сравнение комиссий CEMT.DE и VALU.DE

CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VALU.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMT.DE и VALU.DE

Ни CEMT.DE, ни VALU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMT.DE and VALU.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.30% for VALU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и VALU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор