Сравнение CEMT.DE с PR1Z.DE
CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMT.DE returned 6.31%/yr vs 11.34%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMT.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMT.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 10.76%.
CEMT.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 12.49%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.89%
PR1Z.DE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -1.74%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEMT.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 12.49% | 17.46% | 5.14% | 14.11% | -18.17% | 19.54% | 1.67% | 18.23% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 10.76% | 24.78% | 9.45% | 19.41% | -12.44% | 27.38% | -4.63% | 22.47% |
Correlation
The correlation between CEMT.DE and PR1Z.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CEMT.DE and PR1Z.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMT.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
CEMT.DE
PR1Z.DE
Сравнение CEMT.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMT.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 7.42 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMT.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке PR1Z.DE в -39.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMT.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -39.55% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -10.31% | +1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.36% | -15.67% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -24.21% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -3.14% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -5.54% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.76% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMT.DE и PR1Z.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 3.52%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMT.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 4.10% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 12.54% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 14.77% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.31% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.65% | -2.39% |
Сравнение комиссий CEMT.DE и PR1Z.DE
CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMT.DE и PR1Z.DE
CEMT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.28% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
CEMT.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.
CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор