Сравнение CEMS.DE с ZPRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).
CEMS.DE и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMS.DE или ZPRV.DE.
Основные характеристики
| CEMS.DE | ZPRV.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 21.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.59% | 37.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.93% | 10.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.89% | 15.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 1.63 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.65 |
| Коэф-т Мартина | 5.55 | 10.56 |
| Индекс Язвы | 2.37% | 3.57% |
| Дневная вол-ть | 11.03% | 19.15% |
| Макс. просадка | -40.20% | -46.04% |
| Текущая просадка | -4.35% | -0.42% |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и ZPRV.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и ZPRV.DE
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 21.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и ZPRV.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMS.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и ZPRV.DE
Ни CEMS.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и ZPRV.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и ZPRV.DE
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) составляет 4.50%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.