Сравнение CEMS.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
CEMS.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMS.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| CEMS.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.10% | 30.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.42% | 38.15% |
| Дох-ть за 3 года | 6.72% | 12.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.04% | 16.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 1.85 | 4.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.78 | 19.57 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 11.84% |
| Макс. просадка | -40.20% | -33.78% |
| Текущая просадка | -3.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMS.DE и SXR8.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и SXR8.DE
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 30.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMS.DE и SXR8.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMS.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и SXR8.DE
Ни CEMS.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и SXR8.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.