PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEMR.DE с ZPRV.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CEMR.DEZPRV.DE
Дох-ть с нач. г.19.11%21.54%
Дох-ть за 1 год24.68%37.33%
Дох-ть за 3 года3.94%10.11%
Дох-ть за 5 лет9.65%15.33%
Коэф-т Шарпа1.852.01
Коэф-т Сортино2.453.01
Коэф-т Омега1.341.40
Коэф-т Кальмара2.403.65
Коэф-т Мартина10.7110.56
Индекс Язвы2.18%3.57%
Дневная вол-ть12.57%19.15%
Макс. просадка-31.78%-46.04%
Текущая просадка-1.81%-0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CEMR.DE и ZPRV.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и ZPRV.DE

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у ZPRV.DE с доходностью 21.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.49%
13.50%
CEMR.DE
ZPRV.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEMR.DE и ZPRV.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.


ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
График комиссии ZPRV.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии CEMR.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CEMR.DE c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEMR.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEMR.DE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CEMR.DE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CEMR.DE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CEMR.DE, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CEMR.DE, с текущим значением в 7.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.42
ZPRV.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZPRV.DE, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ZPRV.DE, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ZPRV.DE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ZPRV.DE, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ZPRV.DE, с текущим значением в 9.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.31

Сравнение коэффициента Шарпа CEMR.DE и ZPRV.DE

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZPRV.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.74
CEMR.DE
ZPRV.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и ZPRV.DE

Ни CEMR.DE, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и ZPRV.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и ZPRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.63%
-1.28%
CEMR.DE
ZPRV.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и ZPRV.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.69%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
6.37%
CEMR.DE
ZPRV.DE