PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с XSX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с XSX7.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and XSX7.DE (Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while XSX7.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEMR.DE returned 20.23%/yr vs 14.05%/yr for XSX7.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for XSX7.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и XSX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у XSX7.DE с доходностью 7.42%.

CEMR.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
7.91%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.81%
3 года*
20.23%
5 лет*
11.35%
10 лет*
11.36%

XSX7.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.42%
6 месяцев
10.03%
1 год
16.27%
3 года*
14.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и XSX7.DE

2026 (YTD)202520242023
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		7.91%27.17%20.01%12.68%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		7.42%21.04%8.43%12.54%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and XSX7.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г.

0.89

The correlation between CEMR.DE and XSX7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с XSX7.DE:
XSX7.DE с XSX6.DEXSX7.DE с TDIV.ASXSX7.DE с QQQXSX7.DE с CSPX.LXSX7.DE с IWDA.LXSX7.DE с ISX5.LXSX7.DE с VOO

Доходность на риск

CEMR.DE vs. XSX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XSX7.DE
Ранг доходности на риск XSX7.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSX7.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSX7.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSX7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSX7.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c XSX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMR.DEXSX7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.28

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
1.89

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

6.53

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMR.DE vs. XSX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSX7.DE равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и XSX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMR.DEXSX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.28

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.20

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и XSX7.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки XSX7.DE в -16.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и XSX7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DEXSX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.78%

-16.32%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.32%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-16.32%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.73%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.65%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.96%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.49%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и XSX7.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF (XSX7.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DEXSX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.24%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

10.41%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

12.66%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

12.80%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

12.80%

+3.68%

Сравнение комиссий CEMR.DE и XSX7.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XSX7.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и XSX7.DE

CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM202520242023
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
XSX7.DE
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF		2.59%2.67%3.32%2.25%

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and XSX7.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSX7.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSX7.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while XSX7.DE is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while XSX7.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.07% for XSX7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и XSX7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор