PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с LYP6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с LYP6.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and LYP6.DE (Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while LYP6.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 10.02%/yr for LYP6.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for LYP6.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и LYP6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEMR.DE показывает доходность 9.13%, а LYP6.DE немного ниже – 8.98%. За последние 10 лет акции CEMR.DE превзошли акции LYP6.DE по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.02% соответственно.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

LYP6.DE

1 день
1.90%
1 месяц
4.91%
С начала года
8.98%
6 месяцев
11.60%
1 год
19.51%
3 года*
14.24%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и LYP6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%
LYP6.DE
Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc		8.98%20.82%8.25%15.97%-10.40%24.81%-1.72%28.59%-11.28%11.31%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and LYP6.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between CEMR.DE and LYP6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с LYP6.DE:
LYP6.DE с EUNK.DELYP6.DE с XESC.DELYP6.DE с VOOLYP6.DE с EXIE.DELYP6.DE с 8PSG.DELYP6.DE с LCUW.DELYP6.DE с ZPDX.DE

Доходность на риск

CEMR.DE vs. LYP6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LYP6.DE
Ранг доходности на риск LYP6.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP6.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP6.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP6.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP6.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP6.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c LYP6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DELYP6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.41

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.06

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.94

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

7.50

-0.82

CEMR.DE vs. LYP6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYP6.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и LYP6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и LYP6.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки LYP6.DE в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и LYP6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DELYP6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-35.51%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.45%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-16.26%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-20.71%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-35.51%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.24%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.23%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.45%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и LYP6.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Amundi Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc (LYP6.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYP6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DELYP6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.31%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

10.85%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.06%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

14.43%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

15.56%

+0.92%

Сравнение комиссий CEMR.DE и LYP6.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYP6.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и LYP6.DE

Ни CEMR.DE, ни LYP6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and LYP6.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP6.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP6.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while LYP6.DE is Europe Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while LYP6.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.07% for LYP6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и LYP6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор