PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с LBNK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с LBNK.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMR.DE returned 12.09%/yr vs 15.57%/yr for LBNK.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for LBNK.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и LBNK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у LBNK.DE с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции CEMR.DE уступали акциям LBNK.DE по среднегодовой доходности: 12.09% против 15.57% соответственно.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

LBNK.DE

1 день
4.14%
1 месяц
7.04%
С начала года
9.83%
6 месяцев
15.82%
1 год
46.16%
3 года*
42.46%
5 лет*
28.51%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и LBNK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%11.55%
LBNK.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc		9.83%76.66%32.64%26.51%1.30%37.75%-24.18%14.65%-25.71%11.70%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and LBNK.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.63

Over the past year, CEMR.DE and LBNK.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с LBNK.DE:
LBNK.DE с LYBK.DELBNK.DE с QDVH.DELBNK.DE с EXV1.DELBNK.DE с GLDLBNK.DE с VWCE.DELBNK.DE с EXX1.DELBNK.DE с VJPU.L

Доходность на риск

CEMR.DE vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LBNK.DE
Ранг доходности на риск LBNK.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBNK.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBNK.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBNK.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBNK.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DELBNK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.97

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.73

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.79

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

9.55

-2.87

CEMR.DE vs. LBNK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа LBNK.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и LBNK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и LBNK.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -78.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и LBNK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DELBNK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-78.45%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-15.83%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-20.27%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-27.83%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

-56.09%

+24.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-48.27%

+42.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.64%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и LBNK.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) составляет 4.79%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DELBNK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

6.60%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

18.53%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

22.48%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

22.95%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

24.95%

-8.47%

Сравнение комиссий CEMR.DE и LBNK.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LBNK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и LBNK.DE

Ни CEMR.DE, ни LBNK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and LBNK.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while LBNK.DE is Financials Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.30% for LBNK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и LBNK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор